Сравнение RGEF с FIXT
RGEF (Rockefeller Global Equity ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds. RGEF is actively managed, while FIXT is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RGEF charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for FIXT.
Доходность
Сравнение доходности RGEF и FIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGEF показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.23%.
RGEF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 13.96%
- 6 месяцев
- 14.81%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIXT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGEF и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 13.96% | 13.81% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.23% | 4.58% |
Correlation
The correlation between RGEF and FIXT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEF vs. FIXT — Ранг доходности на риск
RGEF
FIXT
Сравнение RGEF c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGEF | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGEF | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок RGEF и FIXT
Максимальная просадка RGEF за все время составила -16.01%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEF и FIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGEF | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.01% | -3.02% | -12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.88% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -0.71% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEF и FIXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGEF | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 3.77% | +10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 3.77% | +13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 3.77% | +13.03% |
Сравнение комиссий RGEF и FIXT
RGEF берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FIXT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEF и FIXT
Дивидендная доходность RGEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FIXT в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.55% | 3.24% | 0.00% |
RGEF Rockefeller Global Equity ETF | 0.88% | 0.92% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
RGEF and FIXT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGEF is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGEF is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for FIXT.
FIXT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 0.88% for RGEF.
They also come from different issuers: Rockefeller and Procure. Their fees differ too: 0.55% for RGEF and 0.75% for FIXT.
Подберите оптимальное распределение для RGEF и FIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор