PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGEAX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGEAX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

RGEAX управляется Russell. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности RGEAX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGEAX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		-3.09%20.92%15.25%22.12%-16.78%22.30%12.95%25.89%-9.41%22.83%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, RGEAX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции RGEAX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 11.26% против 9.93% соответственно.

RGEAX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.23%
1 год
18.02%
3 года*
15.56%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.26%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Equity Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с RGEAX:
RGEAX с VTIRGEAX с RSEAXRGEAX с RLVSXRGEAX с RCLVXRGEAX с RFBSXRGEAX с RFAYXRGEAX с RMYYX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий RGEAX и GMGEX

RGEAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

RGEAX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEAX
Ранг доходности на риск RGEAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEAX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGEAXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.94

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.63

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.59

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

11.30

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGEAX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEAX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGEAXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.94

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.22

+0.13

Корреляция

Корреляция между RGEAX и GMGEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEAX и GMGEX

Дивидендная доходность RGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		8.59%8.33%7.28%1.04%1.67%6.85%29.97%13.77%15.65%13.13%8.21%11.12%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок RGEAX и GMGEX

Максимальная просадка RGEAX за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEAX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGEAXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-58.47%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-11.62%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-28.58%

+2.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-34.98%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-6.81%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-16.84%

+7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.66%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEAX и GMGEX

Текущая волатильность для Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) составляет 5.55%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что RGEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGEAXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.09%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.78%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

15.72%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

14.74%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.02%

+1.15%