PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGEAX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGEAX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

RGEAX управляется Russell. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RGEAX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGEAX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		-3.09%20.92%15.25%22.12%-16.78%22.30%12.95%25.89%-9.41%16.59%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, RGEAX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

RGEAX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.23%
1 год
18.02%
3 года*
15.56%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.26%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Equity Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с RGEAX:
RGEAX с VTIRGEAX с RSEAXRGEAX с RLVSXRGEAX с RCLVXRGEAX с RFBSXRGEAX с RFAYXRGEAX с RMYYX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий RGEAX и GCCHX

RGEAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

RGEAX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEAX
Ранг доходности на риск RGEAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEAX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGEAXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.55

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.20

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

4.57

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

16.21

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGEAX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEAX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGEAXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.55

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.05

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.02

Корреляция

Корреляция между RGEAX и GCCHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEAX и GCCHX

Дивидендная доходность RGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		8.59%8.33%7.28%1.04%1.67%6.85%29.97%13.77%15.65%13.13%8.21%11.12%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGEAX и GCCHX

Максимальная просадка RGEAX за все время составила -56.78%, примерно равная максимальной просадке GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEAX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGEAXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-54.32%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-14.89%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-54.32%

+28.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-9.81%

+2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-14.11%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.20%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEAX и GCCHX

Текущая волатильность для Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) составляет 5.55%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что RGEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGEAXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

9.28%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

17.44%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

27.93%

-10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

26.92%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

25.23%

-8.06%