PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGEAX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RGEAX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

RGEAX управляется Russell. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RGEAX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGEAX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		-3.09%20.92%15.25%22.12%-16.78%22.30%12.95%25.89%-9.41%22.83%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, RGEAX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции RGEAX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 11.26% против 13.54% соответственно.

RGEAX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.23%
1 год
18.02%
3 года*
15.56%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.26%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Equity Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с RGEAX:
RGEAX с VTIRGEAX с RSEAXRGEAX с RCLVXRGEAX с RLVSXRGEAX с RFAYXRGEAX с RFBSXRGEAX с RMYYX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий RGEAX и ARTHX

RGEAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund

Доходность на риск

RGEAX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGEAX
Ранг доходности на риск RGEAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGEAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGEAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGEAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGEAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGEAX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGEAX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGEAXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.35

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.00

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

3.28

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.27

14.04

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGEAX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGEAX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEAX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGEAXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.35

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.78

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.72

-0.36

Корреляция

Корреляция между RGEAX и ARTHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGEAX и ARTHX

Дивидендная доходность RGEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGEAX
Russell Investments Global Equity Fund		8.59%8.33%7.28%1.04%1.67%6.85%29.97%13.77%15.65%13.13%8.21%11.12%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок RGEAX и ARTHX

Максимальная просадка RGEAX за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEAX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RGEAXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-37.42%

-19.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-10.30%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.91%

-37.42%

+11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.85%

-37.42%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-9.16%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-7.19%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.44%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RGEAX и ARTHX

Текущая волатильность для Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) составляет 5.55%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что RGEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGEAXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.09%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

10.40%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

16.18%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

17.54%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.50%

-0.33%