PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFRAX с XPTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFRAX с XPTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX).

RFRAX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 февр. 2006 г.. XPTFX управляется Federated. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RFRAX и XPTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFRAX и XPTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFRAX
Columbia Floating Rate Fund		-0.98%5.83%6.55%11.01%-2.90%4.53%1.03%7.60%0.08%3.50%
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		1.41%7.47%8.62%8.55%3.74%1.91%2.18%4.70%4.47%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, RFRAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у XPTFX с доходностью 1.41%.

RFRAX

1 день
0.15%
1 месяц
0.43%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.56%
3 года*
6.54%
5 лет*
4.34%
10 лет*
4.36%

XPTFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.41%
6 месяцев
3.05%
1 год
7.24%
3 года*
8.09%
5 лет*
6.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Floating Rate Fund

Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund

Часто сравнивают с RFRAX:
RFRAX с FFRHXRFRAX с CTCAXRFRAX с LFRIXRFRAX с SAMBXRFRAX с SLMCXRFRAX с CAPIXRFRAX с CBALX
Часто сравнивают с XPTFX:
XPTFX с CDXXPTFX с RSFYXXPTFX с ARTUXXPTFX с JFIIXXPTFX с BFRAXXPTFX с XPRTXXPTFX с SAMBX

Сравнение комиссий RFRAX и XPTFX

RFRAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии XPTFX в 0.41%.

RFRAX
Columbia Floating Rate Fund
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund

Доходность на риск

RFRAX vs. XPTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFRAX
Ранг доходности на риск RFRAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFRAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFRAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFRAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFRAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFRAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
XPTFX
Ранг доходности на риск XPTFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPTFX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPTFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPTFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPTFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPTFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFRAX c XPTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFRAXXPTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.39

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

3.44

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

2.98

-1.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.46

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

7.69

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFRAX vs. XPTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFRAX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XPTFX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFRAX и XPTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFRAXXPTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.39

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

2.46

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

2.31

-1.24

Корреляция

Корреляция между RFRAX и XPTFX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFRAX и XPTFX

Дивидендная доходность RFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что сопоставимо с доходностью XPTFX в 6.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFRAX
Columbia Floating Rate Fund		6.18%6.81%6.62%7.60%4.44%3.08%3.44%4.82%4.41%3.52%3.85%4.10%
XPTFX
Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund		6.12%7.24%6.78%6.66%5.70%2.21%2.74%4.62%4.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFRAX и XPTFX

Максимальная просадка RFRAX за все время составила -33.04%, что больше максимальной просадки XPTFX в -2.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFRAX и XPTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFRAXXPTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.04%

-2.95%

-30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-1.96%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.90%

-2.95%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.57%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-0.27%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.63%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RFRAX и XPTFX

Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Federated Hermes Project and Trade Finance Tender Fund (XPTFX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что RFRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFRAXXPTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.30%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

2.89%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

3.80%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

2.52%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.81%

2.03%

+1.78%