PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFRAX с RSFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFRAX с RSFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Victory Floating Rate Fund (RSFYX).

RFRAX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 февр. 2006 г.. RSFYX управляется Victory. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RFRAX и RSFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Victory Floating Rate Fund (RSFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFRAX и RSFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFRAX
Columbia Floating Rate Fund		-0.98%5.83%6.55%11.01%-2.90%4.53%1.03%7.60%0.08%3.82%
RSFYX
Victory Floating Rate Fund		1.59%7.09%8.64%7.48%-6.82%4.12%4.96%9.68%0.69%4.00%

Доходность по периодам

С начала года, RFRAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у RSFYX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции RFRAX уступали акциям RSFYX по среднегодовой доходности: 4.36% против 5.01% соответственно.

RFRAX

1 день
0.15%
1 месяц
0.43%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.56%
3 года*
6.54%
5 лет*
4.34%
10 лет*
4.36%

RSFYX

1 день
0.13%
1 месяц
2.48%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.94%
3 года*
7.15%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Floating Rate Fund

Victory Floating Rate Fund

Часто сравнивают с RFRAX:
RFRAX с FFRHXRFRAX с CTCAXRFRAX с LFRIXRFRAX с SLMCXRFRAX с CAPIXRFRAX с CBALXRFRAX с CDDYX
Часто сравнивают с RSFYX:
RSFYX с FFRHXRSFYX с CLOZRSFYX с XPTFXRSFYX с ARTUXRSFYX с DDFLXRSFYX с FRFZXRSFYX с RPIFX

Сравнение комиссий RFRAX и RSFYX

RFRAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии RSFYX в 0.79%.

RFRAX
Columbia Floating Rate Fund
RSFYX
Victory Floating Rate Fund

Доходность на риск

RFRAX vs. RSFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFRAX
Ранг доходности на риск RFRAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFRAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFRAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFRAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFRAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFRAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
RSFYX
Ранг доходности на риск RSFYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSFYX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSFYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSFYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSFYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSFYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFRAX c RSFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Victory Floating Rate Fund (RSFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFRAXRSFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.53

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.94

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

2.85

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

11.04

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFRAX vs. RSFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFRAX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSFYX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFRAX и RSFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFRAXRSFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

1.11

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

1.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.23

-0.16

Корреляция

Корреляция между RFRAX и RSFYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFRAX и RSFYX

Дивидендная доходность RFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности RSFYX в 8.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFRAX
Columbia Floating Rate Fund		6.18%6.81%6.62%7.60%4.44%3.08%3.44%4.82%4.41%3.52%3.85%4.10%
RSFYX
Victory Floating Rate Fund		8.04%9.39%9.01%8.22%6.22%4.16%5.47%6.07%5.93%5.07%4.99%5.31%

Просадки

Сравнение просадок RFRAX и RSFYX

Максимальная просадка RFRAX за все время составила -33.04%, что больше максимальной просадки RSFYX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFRAX и RSFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFRAXRSFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.04%

-21.42%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-2.63%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.90%

-8.82%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.74%

-21.42%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.25%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-1.35%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.71%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RFRAX и RSFYX

Текущая волатильность для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) составляет 0.75%, в то время как у Victory Floating Rate Fund (RSFYX) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что RFRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFRAXRSFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

2.67%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

3.40%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

4.56%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

3.57%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.81%

4.22%

-0.41%