PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFRAX с FFRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFRAX с FFRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX).

RFRAX управляется Columbia. Фонд был запущен 15 февр. 2006 г.. FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RFRAX и FFRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFRAX и FFRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFRAX
Columbia Floating Rate Fund		-0.98%5.83%6.55%11.01%-2.90%4.53%1.03%7.60%0.08%3.82%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		-0.72%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, RFRAX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у FFRSX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции RFRAX превзошли акции FFRSX по среднегодовой доходности: 4.36% против 3.41% соответственно.

RFRAX

1 день
0.15%
1 месяц
0.43%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.56%
3 года*
6.54%
5 лет*
4.34%
10 лет*
4.36%

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.97%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Floating Rate Fund

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Часто сравнивают с RFRAX:
RFRAX с FFRHXRFRAX с CTCAXRFRAX с CAPIXRFRAX с CBALXRFRAX с CDDYXRFRAX с COSZXRFRAX с DFRTX
Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с DFRTXFFRSX с JFIIXFFRSX с XPRTXFFRSX с LSFYXFFRSX с SFHIX

Сравнение комиссий RFRAX и FFRSX

RFRAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии FFRSX в 0.68%.

RFRAX
Columbia Floating Rate Fund
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Доходность на риск

RFRAX vs. FFRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFRAX
Ранг доходности на риск RFRAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFRAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFRAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFRAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFRAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFRAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFRAX c FFRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFRAXFFRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.64

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.82

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.61

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.06

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.37

11.11

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFRAX vs. FFRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFRAX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRSX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFRAX и FFRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFRAXFFRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

1.31

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

1.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.19

-0.12

Корреляция

Корреляция между RFRAX и FFRSX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFRAX и FFRSX

Дивидендная доходность RFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности FFRSX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFRAX
Columbia Floating Rate Fund		6.18%6.81%6.62%7.60%4.44%3.08%3.44%4.82%4.41%3.52%3.85%4.10%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.61%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%

Просадки

Сравнение просадок RFRAX и FFRSX

Максимальная просадка RFRAX за все время составила -33.04%, что больше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFRAX и FFRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFRAXFFRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.04%

-17.13%

-15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.00%

-1.28%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.90%

-7.54%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.74%

-17.13%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.83%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-0.92%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.39%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RFRAX и FFRSX

Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что RFRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFRAXFFRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.58%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

1.62%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

2.45%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

2.42%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.81%

3.24%

+0.57%