Сравнение RFRAX с DFRPX
RFRAX (Columbia Floating Rate Fund) and DFRPX (DWS Floating Rate Fund Class S) are both Bank Loan funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFRAX charges 1.02%/yr vs 0.87%/yr for DFRPX.
Доходность
Сравнение доходности RFRAX и DFRPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RFRAX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 4.34%
DFRPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFRAX и DFRPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFRAX Columbia Floating Rate Fund | 1.43% | 5.83% | 6.55% | 11.01% | -2.90% | 4.53% | 1.03% | 7.60% | 0.08% | 3.82% |
DFRPX DWS Floating Rate Fund Class S | 0.38% | 3.45% | 7.72% | 11.42% | -1.52% | 3.75% | 0.89% | 8.69% | -0.58% | 1.57% |
Correlation
The correlation between RFRAX and DFRPX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2007 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between RFRAX and DFRPX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFRAX vs. DFRPX — Ранг доходности на риск
RFRAX
DFRPX
Сравнение RFRAX c DFRPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFRAX | DFRPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFRAX | DFRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок RFRAX и DFRPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFRAX | DFRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.04% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RFRAX и DFRPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFRAX | DFRPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | — | — |
Сравнение комиссий RFRAX и DFRPX
RFRAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DFRPX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFRAX и DFRPX
Дивидендная доходность RFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности DFRPX в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFRPX DWS Floating Rate Fund Class S | 5.11% | 5.99% | 8.67% | 8.22% | 4.25% | 3.31% | 3.75% | 4.80% | 4.21% | 4.39% | 4.76% | 4.63% |
RFRAX Columbia Floating Rate Fund | 6.51% | 6.81% | 6.62% | 7.60% | 4.44% | 3.08% | 3.44% | 4.82% | 4.41% | 3.52% | 3.85% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
RFRAX and DFRPX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RFRAX и DFRPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор