PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFRAX с DAFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RFRAX и DAFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFRAX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у DAFRX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции RFRAX превзошли акции DAFRX по среднегодовой доходности: 4.28% против 3.93% соответственно.


RFRAX

1 день
0.06%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
1.61%
С начала года
1.67%
1 год
4.07%
3 года*
6.21%
5 лет*
4.59%
10 лет*
4.28%

DAFRX

1 день
0.12%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
1.88%
С начала года
2.36%
1 год
3.72%
3 года*
6.76%
5 лет*
5.10%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFRAX и DAFRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFRAX
Columbia Floating Rate Fund
1.67%5.83%6.55%11.01%-2.90%4.53%1.03%7.60%0.08%3.82%
DAFRX
Dunham Floating Rate Bond Fund
2.36%5.04%7.26%13.05%-2.54%3.51%-0.09%7.18%-1.06%2.71%

Correlation

The correlation between RFRAX and DAFRX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2013 г.

0.57

The correlation between RFRAX and DAFRX shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Floating Rate Fund

Dunham Floating Rate Bond Fund

Доходность на риск

RFRAX vs. DAFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFRAX
Ранг доходности на риск RFRAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFRAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFRAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFRAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFRAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFRAX: 4747
Ранг коэф-та Мартина

DAFRX
Ранг доходности на риск DAFRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAFRX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAFRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAFRX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAFRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAFRX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFRAX c DAFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) и Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RFRAXDAFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.55

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

2.65

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

8.52

-0.41

RFRAX vs. DAFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFRAX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DAFRX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFRAX и DAFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFRAX и DAFRX

Максимальная просадка RFRAX за все время составила -33.04%, что больше максимальной просадки DAFRX в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFRAX и DAFRX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RFRAXDAFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.04%

-19.42%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-1.45%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.57%

-3.34%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.90%

-7.08%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.74%

-19.42%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-0.96%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.45%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RFRAX и DAFRX

Columbia Floating Rate Fund (RFRAX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Dunham Floating Rate Bond Fund (DAFRX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что RFRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RFRAXDAFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.36%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.73%

1.30%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

1.68%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

2.25%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.81%

3.38%

+0.43%

Сравнение комиссий RFRAX и DAFRX

RFRAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии DAFRX в 1.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFRAX и DAFRX

Дивидендная доходность RFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности DAFRX в 7.41%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAFRX
Dunham Floating Rate Bond Fund
7.41%7.26%7.87%8.91%5.76%3.13%3.27%4.36%4.30%3.31%3.01%3.13%
RFRAX
Columbia Floating Rate Fund
6.47%6.81%6.62%7.60%4.44%3.08%3.44%4.82%4.41%3.52%3.85%4.10%

Часто задаваемые вопросы


RFRAX and DAFRX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFRAX has higher volatility (0.58%) compared to DAFRX (0.36%). In terms of maximum drawdown, RFRAX dropped -33.04% vs DAFRX's -19.42%.

DAFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFRAX и DAFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор