Сравнение RFMZ с NCA
RFMZ (RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.) and NCA (Nuveen California Municipal Value Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, RFMZ returned -1.36%/yr vs 1.24%/yr for NCA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. RFMZ charges 3.27%/yr vs 0.03%/yr for NCA.
Доходность
Сравнение доходности RFMZ и NCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFMZ показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у NCA с доходностью 4.88%.
RFMZ
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- -1.36%
- 10 лет*
- —
NCA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам RFMZ и NCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. | 7.11% | 2.22% | 10.11% | 4.54% | -26.41% | 3.62% |
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 4.88% | 10.27% | -1.92% | 10.39% | -13.57% | 0.18% |
Correlation
The correlation between RFMZ and NCA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFMZ vs. NCA — Ранг доходности на риск
RFMZ
NCA
Сравнение RFMZ c NCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. (RFMZ) и Nuveen California Municipal Value Fund (NCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFMZ | NCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.87 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 5.94 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFMZ | NCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.11 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.10 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.25 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок RFMZ и NCA
Максимальная просадка RFMZ за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки NCA в -37.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFMZ и NCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFMZ | NCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -37.14% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -7.55% | +1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.98% | -10.63% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.28% | -22.97% | -16.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.06% | -4.64% | -9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -8.09% | -12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.38% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFMZ и NCA
Текущая волатильность для RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. (RFMZ) составляет 3.23%, в то время как у Nuveen California Municipal Value Fund (NCA) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что RFMZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFMZ | NCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.54% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.28% | 11.21% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.52% | 12.80% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 12.30% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.41% | 12.48% | +0.93% |
Сравнение комиссий RFMZ и NCA
RFMZ берет комиссию в 3.27%, что несколько больше комиссии NCA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFMZ и NCA
Дивидендная доходность RFMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности NCA в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCA Nuveen California Municipal Value Fund | 3.80% | 3.89% | 4.12% | 3.88% | 3.66% | 3.02% | 2.98% | 3.21% | 3.79% | 5.33% | 4.36% | 4.34% |
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. | 7.62% | 8.13% | 7.76% | 7.92% | 8.53% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFMZ and NCA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCA has higher volatility (3.54%) compared to RFMZ (3.23%). In terms of maximum drawdown, RFMZ dropped -39.28% vs NCA's -37.14%.
RFMZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFMZ и NCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор