PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFMZ с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFMZ с LSMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFMZ (RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.) and LSMSX (Western Asset SMASh Series TF Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, RFMZ returned -1.07%/yr vs 1.17%/yr for LSMSX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. RFMZ charges 3.27%/yr vs 0.01%/yr for LSMSX.

Доходность

Сравнение доходности RFMZ и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. (RFMZ) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFMZ показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у LSMSX с доходностью 2.18%.

RFMZ

1 день
1.52%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.74%
6 месяцев
7.50%
1 год
13.56%
3 года*
7.40%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
—

LSMSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.48%
1 год
8.19%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFMZ и LSMSX

2026 (YTD)20252024202320222021
RFMZ
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.		8.74%2.22%10.11%4.54%-26.41%3.62%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		2.18%3.22%2.22%7.96%-10.03%3.94%

Correlation

The correlation between RFMZ and LSMSX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с RFMZ:
RFMZ с MMDRFMZ с MMURFMZ с RFMRFMZ с NMTRFMZ с RIVRFMZ с RMIRFMZ с RMMZ
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с FSMNXLSMSX с CFMOXLSMSX с NCATXLSMSX с COLTXLSMSX с VWSUXLSMSX с CBTAX

Доходность на риск

RFMZ vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFMZ
Ранг доходности на риск RFMZ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFMZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFMZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFMZ: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFMZ: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFMZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFMZ c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. (RFMZ) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFMZLSMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.99

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
4.68

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.74

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.04

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

10.21

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFMZ vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFMZ на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа LSMSX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFMZ и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFMZLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.99

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.26

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

0.63

-0.67

Просадки

Сравнение просадок RFMZ и LSMSX

Максимальная просадка RFMZ за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFMZ и LSMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFMZLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-15.00%

-24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-2.82%

-3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-7.49%

-12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.28%

-15.00%

-24.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.75%

-0.23%

-12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-2.85%

-17.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.84%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RFMZ и LSMSX

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc. (RFMZ) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что RFMZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFMZLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

1.19%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

2.06%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

2.87%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.72%

4.49%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

4.51%

+8.91%

Сравнение комиссий RFMZ и LSMSX

RFMZ берет комиссию в 3.27%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFMZ и LSMSX

Дивидендная доходность RFMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности LSMSX в 3.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.86%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%
RFMZ
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II Inc.		7.51%8.13%7.76%7.92%8.53%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFMZ and LSMSX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFMZ has higher volatility (3.52%) compared to LSMSX (1.19%). In terms of maximum drawdown, RFMZ dropped -39.28% vs LSMSX's -15.00%.

LSMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFMZ и LSMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор