PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFM с NMHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFM с NMHIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RFM (RiverNorth Flexible Municipal Income Fund) and NMHIX (Neuberger Berman Municipal High Income Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, RFM returned -1.87%/yr vs 0.20%/yr for NMHIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. RFM charges 5.15%/yr vs 0.52%/yr for NMHIX.

Доходность

Сравнение доходности RFM и NMHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) и Neuberger Berman Municipal High Income Fund (NMHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFM показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у NMHIX с доходностью 0.48%.

RFM

1 день
-1.02%
1 месяц
0.68%
С начала года
6.86%
6 месяцев
5.31%
1 год
11.68%
3 года*
6.00%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
—

NMHIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.07%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.83%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.20%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFM и NMHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund		6.86%1.59%3.24%6.50%-22.85%10.85%15.33%
NMHIX
Neuberger Berman Municipal High Income Fund		0.48%3.56%6.27%4.34%-14.26%4.90%9.92%

Correlation

The correlation between RFM and NMHIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund

Neuberger Berman Municipal High Income Fund

Часто сравнивают с RFM:
RFM с RMIRFM с RIVRFM с RFMZRFM с NMCORFM с TMNIXRFM с RSFRFM с RMMZ
Часто сравнивают с NMHIX:
NMHIX с EWHYXNMHIX с NINLXNMHIX с NGUAXNMHIX с SDHIXNMHIX с BATEXNMHIX с SRHMXNMHIX с HIMFX

Доходность на риск

RFM vs. NMHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFM
Ранг доходности на риск RFM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NMHIX
Ранг доходности на риск NMHIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMHIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMHIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMHIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMHIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMHIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFM c NMHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) и Neuberger Berman Municipal High Income Fund (NMHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFMNMHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.97

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.19

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.20

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

8.22

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFM vs. NMHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFM на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа NMHIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFM и NMHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFMNMHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.97

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.04

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.55

-0.34

Просадки

Сравнение просадок RFM и NMHIX

Максимальная просадка RFM за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки NMHIX в -19.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFM и NMHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFMNMHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-19.38%

-16.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-2.62%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-7.29%

-11.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-19.38%

-16.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-1.64%

-10.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-4.54%

-10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

0.70%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RFM и NMHIX

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Neuberger Berman Municipal High Income Fund (NMHIX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что RFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFMNMHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

1.10%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

2.13%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.45%

2.93%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

4.62%

+8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

4.72%

+7.99%

Сравнение комиссий RFM и NMHIX

RFM берет комиссию в 5.15%, что несколько больше комиссии NMHIX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFM и NMHIX

Дивидендная доходность RFM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности NMHIX в 4.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NMHIX
Neuberger Berman Municipal High Income Fund		4.16%3.98%3.81%3.11%2.43%2.74%2.90%3.36%3.64%3.44%4.42%
RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund		7.59%8.07%7.70%7.64%8.38%10.49%5.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFM and NMHIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFM has higher volatility (3.30%) compared to NMHIX (1.10%). In terms of maximum drawdown, RFM dropped -35.49% vs NMHIX's -19.38%.

NMHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFM и NMHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор