PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NMHIX с BATEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NMHIX с BATEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NMHIX (Neuberger Berman Municipal High Income Fund) and BATEX (BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, NMHIX returned 2.27%/yr vs 3.09%/yr for BATEX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NMHIX charges 0.52%/yr vs 0.11%/yr for BATEX.

Доходность

Сравнение доходности NMHIX и BATEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Municipal High Income Fund (NMHIX) и BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NMHIX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у BATEX с доходностью 2.73%. За последние 10 лет акции NMHIX уступали акциям BATEX по среднегодовой доходности: 2.27% против 3.09% соответственно.

NMHIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.85%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.81%
1 год
5.94%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.20%
10 лет*
2.27%

BATEX

1 день
0.00%
1 месяц
1.13%
С начала года
2.73%
6 месяцев
2.97%
1 год
7.84%
3 года*
4.86%
5 лет*
0.71%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NMHIX и BATEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NMHIX
Neuberger Berman Municipal High Income Fund		0.48%3.56%6.27%4.34%-14.26%4.90%4.04%8.28%2.19%8.75%
BATEX
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio		2.73%3.22%4.74%6.45%-14.23%8.28%5.77%10.92%1.75%8.76%

Correlation

The correlation between NMHIX and BATEX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2016 г.

0.78

The correlation between NMHIX and BATEX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Municipal High Income Fund

BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio

Часто сравнивают с NMHIX:
NMHIX с EWHYXNMHIX с NINLXNMHIX с NGUAXNMHIX с SDHIXNMHIX с SRHMXNMHIX с HIMFXNMHIX с AHYMX
Часто сравнивают с BATEX:
BATEX с VWALXBATEX с VWLUXBATEX с HIMYXBATEX с ABTYXBATEX с NMZBATEX с EWHYXBATEX с FRHIX

Доходность на риск

NMHIX vs. BATEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NMHIX
Ранг доходности на риск NMHIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMHIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMHIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMHIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMHIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMHIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BATEX
Ранг доходности на риск BATEX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATEX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATEX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NMHIX c BATEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Municipal High Income Fund (NMHIX) и BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NMHIXBATEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.06

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.28

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.54

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

7.60

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NMHIX vs. BATEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NMHIX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BATEX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NMHIX и BATEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NMHIXBATEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.06

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.12

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.63

-0.08

Просадки

Сравнение просадок NMHIX и BATEX

Максимальная просадка NMHIX за все время составила -19.38%, примерно равная максимальной просадке BATEX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMHIX и BATEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NMHIXBATEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-19.90%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-3.14%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.29%

-8.30%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-19.90%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-19.90%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

0.00%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-4.03%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.05%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NMHIX и BATEX

Текущая волатильность для Neuberger Berman Municipal High Income Fund (NMHIX) составляет 1.10%, в то время как у BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio (BATEX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что NMHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NMHIXBATEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.37%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

2.74%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

3.87%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.62%

5.78%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.72%

5.89%

-1.17%

Сравнение комиссий NMHIX и BATEX

NMHIX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BATEX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NMHIX и BATEX

Дивидендная доходность NMHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности BATEX в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATEX
BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfolio		5.07%5.01%3.74%2.98%5.41%3.29%3.50%3.80%4.75%2.88%0.98%0.13%
NMHIX
Neuberger Berman Municipal High Income Fund		4.16%3.98%3.81%3.11%2.43%2.74%2.90%3.36%3.64%3.44%4.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NMHIX and BATEX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATEX has higher volatility (1.37%) compared to NMHIX (1.10%). In terms of maximum drawdown, NMHIX dropped -19.38% vs BATEX's -19.90%.

BATEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NMHIX и BATEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор