PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFGTX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFGTX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

RFGTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RFGTX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFGTX и FRQHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		-2.51%19.52%14.80%19.33%-17.53%16.88%18.79%8.50%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.80%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, RFGTX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

RFGTX

1 день
2.31%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
-0.09%
1 год
16.92%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.90%

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с RFGTX:
RFGTX с VFIAXRFGTX с GAIOXRFGTX с FRHMXRFGTX с VIIIXRFGTX с PDDDXRFGTX с VFORXRFGTX с FRKMX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFYXFRQHX с FHNDXFRQHX с FFFDXFRQHX с SSBWX

Сравнение комиссий RFGTX и FRQHX

RFGTX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FRQHX в 0.26%.

RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Доходность на риск

RFGTX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFGTX
Ранг доходности на риск RFGTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFGTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFGTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFGTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFGTX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFGTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFGTX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFGTXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.76

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.46

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.40

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

9.49

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFGTX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFGTX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFGTX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFGTXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.76

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.72

+0.02

Корреляция

Корреляция между RFGTX и FRQHX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFGTX и FRQHX

Дивидендная доходность RFGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6		6.38%6.22%3.80%2.81%6.71%5.22%3.53%4.59%5.29%2.70%3.88%5.43%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFGTX и FRQHX

Максимальная просадка RFGTX за все время составила -28.52%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFGTX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFGTXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.52%

-16.90%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-3.41%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.85%

-16.90%

-7.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-2.44%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.88%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.86%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RFGTX и FRQHX

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFGTX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что RFGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFGTXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

2.11%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

2.93%

+5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

4.65%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

5.52%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.06%

5.77%

+8.29%