Сравнение RFFTX с LTSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFFTX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX).
RFFTX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. LTSTX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RFFTX и LTSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFFTX и LTSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 | -1.86% | 17.18% | 12.73% | 16.91% | -16.23% | 15.59% | 17.56% | 23.26% | -5.13% | 21.04% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | -1.09% | 12.16% | 11.91% | 13.30% | -15.23% | 10.91% | 13.70% | 20.50% | -6.41% | 16.75% |
Доходность по периодам
С начала года, RFFTX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у LTSTX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции RFFTX превзошли акции LTSTX по среднегодовой доходности: 10.10% против 7.61% соответственно.
RFFTX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 10.10%
LTSTX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 10.40%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFFTX и LTSTX
RFFTX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии LTSTX в 0.01%.
Доходность на риск
RFFTX vs. LTSTX — Ранг доходности на риск
RFFTX
LTSTX
Сравнение RFFTX c LTSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFFTX) и Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFFTX | LTSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.73 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.58 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 7.24 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFFTX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.46 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между RFFTX и LTSTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFFTX и LTSTX
Дивидендная доходность RFFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности LTSTX в 12.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 | 6.38% | 6.26% | 4.56% | 2.91% | 5.75% | 5.53% | 3.81% | 4.51% | 5.15% | 2.66% | 3.82% | 5.94% |
LTSTX Principal LifeTime 2025 Fund | 12.32% | 12.19% | 9.74% | 4.26% | 8.00% | 7.66% | 5.25% | 6.91% | 6.39% | 4.75% | 3.65% | 8.91% |
Просадки
Сравнение просадок RFFTX и LTSTX
Максимальная просадка RFFTX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки LTSTX в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFFTX и LTSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFFTX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -48.17% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -6.47% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.06% | -21.01% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -23.33% | -3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -3.64% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -6.21% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.41% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFFTX и LTSTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund Class R6 (RFFTX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Principal LifeTime 2025 Fund (LTSTX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что RFFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFFTX | LTSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.50% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 5.14% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 8.56% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.39% | 9.18% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.70% | 9.82% | +2.88% |