PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFEU с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFEU с CSHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - RFEU is a Europe Equities fund actively managed by First Trust, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, RFEU returned 13.97% vs 3.96% for CSHP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. RFEU charges 0.83%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.

Доходность

Сравнение доходности RFEU и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFEU показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.04%
1 год
13.97%
3 года*
12.44%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.29%

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFEU и CSHP

2026 (YTD)20252024
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-6.91%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		1.63%4.10%2.24%

Correlation

The correlation between RFEU and CSHP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.03

The correlation between RFEU and CSHP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFEU и CSHP

Секторы
RFEU
CSHP

Финансовые услуги

18.9%
0.1%

Промышленность

15.4%

-

Здравоохранение

13.3%

-

Технологии

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Потребительский защитный сектор

9.3%

-

Энергетика

8.7%

-

Коммунальные услуги

6.4%

-

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

RFEU
18.9%
CSHP
0.1%

Промышленность

RFEU
15.4%
CSHP

-

Здравоохранение

RFEU
13.3%
CSHP

-

Технологии

RFEU
12.5%
CSHP

-

Потребительский циклический сектор

RFEU
10.6%
CSHP

-

Потребительский защитный сектор

RFEU
9.3%
CSHP

-

Энергетика

RFEU
8.7%
CSHP

-

Коммунальные услуги

RFEU
6.4%
CSHP

-

Коммуникационные услуги

RFEU
3.8%
CSHP

-

Сырьевые материалы

RFEU
1.2%
CSHP

-

Недвижимость

RFEU

-

CSHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEV
Часто сравнивают с CSHP:
CSHP с SGOVCSHP с PULSCSHP с WEEKCSHP с UESD.LCSHP с MINTCSHP с TBLLCSHP с BUXX

Доходность на риск

RFEU vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFEU c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFEUCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
11.91

-10.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
31.26

-28.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

7.44

-6.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

65.71

-62.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.93

432.16

-421.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFEU vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFEU на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFEU и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFEUCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

11.91

-10.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

10.75

-10.34

Просадки

Сравнение просадок RFEU и CSHP

Максимальная просадка RFEU за все время составила -39.74%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFEU и CSHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFEUCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.74%

-0.08%

-39.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-0.06%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.62%

-0.00%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.01%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RFEU и CSHP

Текущая волатильность для First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) составляет 0.00%, в то время как у iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) волатильность равна 0.07%. Это указывает на то, что RFEU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFEUCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.07%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

0.24%

+4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.73%

0.33%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

0.40%

+16.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

0.40%

+17.46%

Сравнение комиссий RFEU и CSHP

RFEU берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFEU и CSHP

Дивидендная доходность RFEU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности CSHP в 3.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF		3.92%5.39%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%

Часто задаваемые вопросы

RFEU and CSHP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSHP has higher volatility (0.07%) compared to RFEU (0.00%). In terms of maximum drawdown, RFEU dropped -39.74% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, RFEU leads with 13.97% vs 3.96% for CSHP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFEU has performed better with a 13.97% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.

CSHP has the higher dividend yield at 3.92%, compared with 2.83% for RFEU.

RFEU is categorized as Europe Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.83% for RFEU and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFEU и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор