Сравнение RFDTX с JLKYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX).
RFDTX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P Target Date 2025 Index. Фонд был запущен 1 февр. 2007 г.. JLKYX управляется John Hancock. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RFDTX и JLKYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFDTX и JLKYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | -0.62% | 14.54% | 9.35% | 11.95% | -12.73% | 11.49% | 13.68% | 17.83% | -3.46% | 15.33% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | -1.36% | 20.04% | 15.41% | 18.53% | -18.04% | 18.38% | 16.13% | 25.07% | -8.32% | 17.29% |
Доходность по периодам
С начала года, RFDTX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у JLKYX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции RFDTX уступали акциям JLKYX по среднегодовой доходности: 7.86% против 10.33% соответственно.
RFDTX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 10.35%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.86%
JLKYX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFDTX и JLKYX
RFDTX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии JLKYX в 0.01%.
Доходность на риск
RFDTX vs. JLKYX — Ранг доходности на риск
RFDTX
JLKYX
Сравнение RFDTX c JLKYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) и John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFDTX | JLKYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 1.22 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.78 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.74 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 8.09 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFDTX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.22 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.64 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.58 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между RFDTX и JLKYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFDTX и JLKYX
Дивидендная доходность RFDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности JLKYX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFDTX American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 | 7.71% | 7.67% | 5.50% | 3.37% | 4.30% | 6.54% | 3.87% | 4.00% | 4.40% | 2.67% | 3.44% | 6.14% |
JLKYX John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio | 3.66% | 3.61% | 1.77% | 2.16% | 8.08% | 5.71% | 3.88% | 8.54% | 10.69% | 4.33% | 3.23% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок RFDTX и JLKYX
Максимальная просадка RFDTX за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки JLKYX в -32.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDTX и JLKYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFDTX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -32.55% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -11.59% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.80% | -25.75% | +6.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.16% | -32.55% | +13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -6.63% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -4.71% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.49% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFDTX и JLKYX
Текущая волатильность для American Funds 2025 Target Date Retirement Income R6 (RFDTX) составляет 2.94%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portfolio (JLKYX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что RFDTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLKYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFDTX | JLKYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 5.95% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 9.49% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.41% | 16.39% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 15.16% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 16.16% | -7.23% |