Сравнение RFCI с XAGG
RFCI (RiverFront Dynamic Core Income ETF) and XAGG (Eaton Vance Income Opportunities ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFCI charges 0.54%/yr vs 0.50%/yr for XAGG.
Доходность
Сравнение доходности RFCI и XAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFCI показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у XAGG с доходностью 2.05%.
RFCI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
XAGG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFCI и XAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RFCI RiverFront Dynamic Core Income ETF | 0.29% | 0.45% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 2.05% | 1.61% |
Correlation
The correlation between RFCI and XAGG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFCI vs. XAGG — Ранг доходности на риск
RFCI
XAGG
Сравнение RFCI c XAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Eaton Vance Income Opportunities ETF (XAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFCI | XAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFCI | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.94 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок RFCI и XAGG
Максимальная просадка RFCI за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки XAGG в -2.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCI и XAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFCI | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -2.88% | -11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.37% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -0.57% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RFCI и XAGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFCI | XAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 3.47% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 3.47% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 3.47% | +1.48% |
Сравнение комиссий RFCI и XAGG
RFCI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии XAGG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFCI и XAGG
Дивидендная доходность RFCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности XAGG в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFCI RiverFront Dynamic Core Income ETF | 4.54% | 4.55% | 4.30% | 3.55% | 2.26% | 3.45% | 2.04% | 2.66% | 2.76% | 2.03% | 1.97% |
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF | 3.86% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RFCI and XAGG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAGG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAGG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.54% for RFCI.
RFCI has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 3.86% for XAGG.
They also come from different issuers: SS&C and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.54% for RFCI and 0.50% for XAGG.
Подберите оптимальное распределение для RFCI и XAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор