Сравнение RFCI с PRAB
RFCI (RiverFront Dynamic Core Income ETF) and PRAB (State Street IG Public & Private ABS ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFCI charges 0.54%/yr vs 0.39%/yr for PRAB.
Доходность
Сравнение доходности RFCI и PRAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RFCI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -0.38%
- С начала года
- -0.03%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.86%
PRAB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFCI и PRAB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RFCI RiverFront Dynamic Core Income ETF | -0.51% |
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 0.99% |
Correlation
The correlation between RFCI and PRAB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFCI vs. PRAB — Ранг доходности на риск
RFCI
PRAB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RFCI c PRAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и State Street IG Public & Private ABS ETF (PRAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFCI | PRAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFCI и PRAB
Максимальная просадка RFCI за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки PRAB в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCI и PRAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFCI | PRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -0.48% | -13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.02% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -0.08% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RFCI и PRAB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFCI | PRAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 1.12% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 1.12% | +4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 1.12% | +3.82% |
Сравнение комиссий RFCI и PRAB
RFCI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PRAB в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFCI и PRAB
Дивидендная доходность RFCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности PRAB в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFCI RiverFront Dynamic Core Income ETF | 4.97% | 4.55% | 4.30% | 3.55% | 2.26% | 3.45% | 2.04% | 2.66% | 2.76% | 2.03% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
RFCI and PRAB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAB is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAB is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.54% for RFCI.
RFCI has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 1.48% for PRAB.
They also come from different issuers: SS&C and State Street. Their fees differ too: 0.54% for RFCI and 0.39% for PRAB.
Подберите оптимальное распределение для RFCI и PRAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор