PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFAYX с RMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFAYX с RMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX).

RFAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. RMYYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RFAYX и RMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFAYX и RMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFAYX
Russell Investments Investment Grade Bond Fund		-0.12%7.47%1.57%4.85%-14.80%-1.09%9.10%9.03%-0.56%3.57%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		0.98%14.24%5.64%11.56%-13.78%9.06%3.64%10.35%-3.39%9.17%

Доходность по периодам

С начала года, RFAYX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у RMYYX с доходностью 0.98%. За последние 10 лет акции RFAYX уступали акциям RMYYX по среднегодовой доходности: 1.65% против 5.10% соответственно.

RFAYX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.03%
3 года*
3.44%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.65%

RMYYX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.89%
1 год
11.99%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Investment Grade Bond Fund

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с RFAYX:
RFAYX с ^GSPCRFAYX с FBNDXRFAYX с FTECRFAYX с RLVSXRFAYX с RALVXRFAYX с RGEAXRFAYX с RINYX
Часто сравнивают с RMYYX:
RMYYX с FDFIXRMYYX с RSEAXRMYYX с RFBSXRMYYX с RGEAXRMYYX с RALVXRMYYX с RTDYXRMYYX с RCLVX

Сравнение комиссий RFAYX и RMYYX

RFAYX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии RMYYX в 0.57%.

RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund
RFAYX
Russell Investments Investment Grade Bond Fund

Доходность на риск

RFAYX vs. RMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFAYX
Ранг доходности на риск RFAYX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFAYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFAYX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFAYX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFAYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFAYX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RMYYX
Ранг доходности на риск RMYYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMYYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMYYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMYYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMYYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMYYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFAYX c RMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFAYXRMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.95

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.63

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.18

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

8.68

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFAYX vs. RMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFAYX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа RMYYX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFAYX и RMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFAYXRMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.95

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.45

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.60

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.62

+0.13

Корреляция

Корреляция между RFAYX и RMYYX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFAYX и RMYYX

Дивидендная доходность RFAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности RMYYX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFAYX
Russell Investments Investment Grade Bond Fund		5.34%5.19%4.74%3.71%1.25%2.50%5.27%3.46%2.67%1.57%5.45%4.09%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		4.06%4.10%5.57%5.20%4.02%5.89%1.52%3.60%3.83%3.42%4.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFAYX и RMYYX

Максимальная просадка RFAYX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки RMYYX в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFAYX и RMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFAYXRMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-21.79%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-5.65%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.61%

-21.75%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.61%

-21.79%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-4.63%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-3.71%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.42%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RFAYX и RMYYX

Текущая волатильность для Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) составляет 1.44%, в то время как у Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что RFAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFAYXRMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

2.58%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

3.90%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

6.43%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

8.89%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

8.58%

-3.69%