Сравнение RFAYX с DFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX).
RFAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. DFXIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 10 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности RFAYX и DFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFAYX и DFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFAYX Russell Investments Investment Grade Bond Fund | -0.40% | 7.47% | 1.57% | 4.85% | -14.80% | -1.09% | 9.10% | 9.03% | -0.56% | 3.53% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 0.29% | 5.85% | 3.05% | 4.93% | -7.88% | -0.56% | 5.90% | 269.83% | 1.07% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, RFAYX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у DFXIX с доходностью 0.29%.
RFAYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.62%
DFXIX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFAYX и DFXIX
RFAYX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии DFXIX в 0.15%.
Доходность на риск
RFAYX vs. DFXIX — Ранг доходности на риск
RFAYX
DFXIX
Сравнение RFAYX c DFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFAYX | DFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.57 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.27 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.57 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 8.40 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFAYX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.57 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.41 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.56 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между RFAYX и DFXIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFAYX и DFXIX
Дивидендная доходность RFAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности DFXIX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFAYX Russell Investments Investment Grade Bond Fund | 5.35% | 5.19% | 4.74% | 3.71% | 1.25% | 2.50% | 5.27% | 3.46% | 2.67% | 1.57% | 5.45% | 4.09% |
DFXIX DFA Diversified Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.21% | 3.72% | 3.02% | 2.69% | 2.31% | 1.39% | 102.11% | 2.10% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RFAYX и DFXIX
Максимальная просадка RFAYX за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки DFXIX в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFAYX и DFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFAYX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -10.51% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -1.69% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.61% | -10.51% | -9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -1.29% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -2.34% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 0.52% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFAYX и DFXIX
Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с DFA Diversified Fixed Income Portfolio (DFXIX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что RFAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFAYX | DFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.09% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 1.84% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 2.85% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 3.58% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 29.85% | -24.96% |