Сравнение REPIX с URPIX
REPIX (ProFunds Real Estate UltraSector Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - REPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, REPIX returned 2.82%/yr vs -28.24%/yr for URPIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. REPIX charges 1.55%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.
Доходность
Сравнение доходности REPIX и URPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REPIX показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -17.39%. За последние 10 лет акции REPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 2.82% против -28.24% соответственно.
REPIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 14.90%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- 2.82%
URPIX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -15.14%
- С начала года
- -17.39%
- 1 год
- -29.15%
- 3 года*
- -28.00%
- 5 лет*
- -22.33%
- 10 лет*
- -28.24%
Сравнение доходности по годам REPIX и URPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | 14.90% | -1.98% | 0.89% | 10.34% | -38.59% | 59.56% | -15.75% | 41.02% | -9.97% | 11.32% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | -17.39% | -27.06% | -32.89% | -31.77% | 29.74% | -43.61% | -51.10% | -42.03% | 4.20% | -32.58% |
Correlation
The correlation between REPIX and URPIX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | -0.64 |
Over the past year, the inverse relationship between REPIX and URPIX has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.19, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск
REPIX
URPIX
Сравнение REPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REPIX | URPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.81 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.96 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -1.71 | +3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REPIX и URPIX
Максимальная просадка REPIX за все время составила -91.23%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPIX и URPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | -99.92% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -30.79% | +18.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.96% | -69.89% | +43.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.35% | -76.97% | +25.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.17% | -96.59% | +38.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.01% | -99.92% | +76.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -79.14% | +46.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 17.28% | -12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности REPIX и URPIX
ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что REPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REPIX | URPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 7.32% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 20.10% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.66% | 25.17% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.41% | 34.05% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.69% | 35.59% | -4.90% |
Сравнение комиссий REPIX и URPIX
REPIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPIX и URPIX
Дивидендная доходность REPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности URPIX в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPIX ProFunds Real Estate UltraSector Fund | 1.20% | 1.23% | 1.98% | 1.43% | 3.31% | 12.77% | 0.89% | 2.57% | 1.28% | 0.00% | 3.66% | 0.17% |
URPIX ProFunds UltraBear Fund | 3.30% | 2.73% | 0.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REPIX and URPIX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REPIX has higher volatility (7.82%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, REPIX dropped -91.23% vs URPIX's -99.92%.
REPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REPIX и URPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор