PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REPIX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REPIX с URPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REPIX (ProFunds Real Estate UltraSector Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - REPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, REPIX returned 3.38%/yr vs -28.74%/yr for URPIX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. REPIX charges 1.55%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.

Доходность

Сравнение доходности REPIX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REPIX показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -17.11%. За последние 10 лет акции REPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 3.38% против -28.74% соответственно.

REPIX

1 день
0.02%
1 месяц
-2.72%
С начала года
10.13%
6 месяцев
8.91%
1 год
5.46%
3 года*
7.36%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
3.38%

URPIX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.45%
С начала года
-17.11%
6 месяцев
-16.41%
1 год
-34.90%
3 года*
-30.11%
5 лет*
-23.10%
10 лет*
-28.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REPIX и URPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REPIX
ProFunds Real Estate UltraSector Fund		10.13%-1.98%0.89%10.34%-38.59%59.56%-15.75%41.02%-9.97%11.32%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-17.11%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between REPIX and URPIX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between REPIX and URPIX has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.31, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Real Estate UltraSector Fund

ProFunds UltraBear Fund

Часто сравнивают с REPIX:
REPIX с AAPLREPIX с UTPIXREPIX с BKPIXREPIX с BIPIXREPIX с RYTNXREPIX с BLPIXREPIX с PHPIX
Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с UHPIXURPIX с RYVNXURPIX с RYURXURPIX с RYTPXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX

Доходность на риск

REPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REPIX
Ранг доходности на риск REPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REPIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REPIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REPIXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-1.47

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
-2.28

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.75

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

-0.96

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.15

-1.68

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REPIX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REPIX на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа URPIX равного -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REPIX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REPIXURPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-1.47

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.69

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

-0.81

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.56

+0.70

Просадки

Сравнение просадок REPIX и URPIX

Максимальная просадка REPIX за все время составила -91.23%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPIX и URPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REPIXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.23%

-99.92%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-36.62%

+23.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.96%

-69.89%

+43.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.35%

-76.97%

+25.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.17%

-96.96%

+38.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.21%

-99.92%

+73.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.31%

-79.07%

+46.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.20%

20.84%

-15.64%

Волатильность

Сравнение волатильности REPIX и URPIX

ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX) имеют волатильность 5.64% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REPIXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.90%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.63%

18.13%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

23.82%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.24%

33.83%

-5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.61%

35.62%

-5.01%

Сравнение комиссий REPIX и URPIX

REPIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REPIX и URPIX

Дивидендная доходность REPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности URPIX в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REPIX
ProFunds Real Estate UltraSector Fund		1.06%1.23%1.98%1.43%3.31%12.77%0.89%2.57%1.28%0.00%3.66%0.17%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.29%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REPIX and URPIX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URPIX has higher volatility (5.90%) compared to REPIX (5.64%). In terms of maximum drawdown, REPIX dropped -91.23% vs URPIX's -99.92%.

REPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REPIX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор