PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REPIX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REPIX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REPIX показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -17.39%. За последние 10 лет акции REPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 2.82% против -28.24% соответственно.


REPIX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
9.59%
С начала года
14.90%
1 год
9.24%
3 года*
5.80%
5 лет*
-2.19%
10 лет*
2.82%

URPIX

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.16%
6 месяцев
-15.14%
С начала года
-17.39%
1 год
-29.15%
3 года*
-28.00%
5 лет*
-22.33%
10 лет*
-28.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REPIX и URPIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REPIX
ProFunds Real Estate UltraSector Fund
14.90%-1.98%0.89%10.34%-38.59%59.56%-15.75%41.02%-9.97%11.32%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund
-17.39%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between REPIX and URPIX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

-0.64

Over the past year, the inverse relationship between REPIX and URPIX has weakened: their correlation has moved from -0.64 to -0.19, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProFunds Real Estate UltraSector Fund

ProFunds UltraBear Fund

Доходность на риск

REPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REPIX
Ранг доходности на риск REPIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REPIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REPIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REPIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REPIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REPIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REPIXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.81

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

-0.96

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

-1.71

+3.83

REPIX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REPIX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа URPIX равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REPIX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REPIX и URPIX

Максимальная просадка REPIX за все время составила -91.23%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPIX и URPIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REPIXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.23%

-99.92%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-30.79%

+18.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.96%

-69.89%

+43.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.35%

-76.97%

+25.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.17%

-96.59%

+38.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.01%

-99.92%

+76.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.26%

-79.14%

+46.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

17.28%

-12.07%

Волатильность

Сравнение волатильности REPIX и URPIX

ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что REPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REPIXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

7.32%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

20.10%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

25.17%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

34.05%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.69%

35.59%

-4.90%

Сравнение комиссий REPIX и URPIX

REPIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REPIX и URPIX

Дивидендная доходность REPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности URPIX в 3.30%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REPIX
ProFunds Real Estate UltraSector Fund
1.20%1.23%1.98%1.43%3.31%12.77%0.89%2.57%1.28%0.00%3.66%0.17%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund
3.30%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


REPIX and URPIX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REPIX has higher volatility (7.82%) compared to URPIX (7.32%). In terms of maximum drawdown, REPIX dropped -91.23% vs URPIX's -99.92%.

REPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REPIX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор