PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RENW.L с GCEX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RENW.L с GCEX.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RENW.L (L&G Clean Energy UCITS ETF USD (Acc)) and GCEX.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)) are both Alternative Energy Equities funds - RENW.L tracks the Solactive Clean Energy Index NTR while GCEX.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RENW.L returned 5.52%/yr vs -7.18%/yr for GCEX.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RENW.L charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for GCEX.L.

Доходность

Сравнение доходности RENW.L и GCEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Clean Energy UCITS ETF USD (Acc) (RENW.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RENW.L торгуется в USD, в то время как GCEX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCEX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RENW.L показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у GCEX.L с доходностью 13.87%.

RENW.L

1 день
-1.58%
1 месяц
-9.11%
6 месяцев
16.12%
С начала года
23.43%
1 год
47.77%
3 года*
14.00%
5 лет*
5.52%
10 лет*
—

GCEX.L

1 день
-1.66%
1 месяц
-9.63%
6 месяцев
5.62%
С начала года
13.87%
1 год
42.26%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RENW.L и GCEX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
RENW.L
L&G Clean Energy UCITS ETF USD (Acc)		23.43%51.27%-14.25%-8.27%-8.82%-6.57%
GCEX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		13.87%42.19%-26.59%-10.99%-30.70%-44.35%

Correlation

The correlation between RENW.L and GCEX.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2021 г.

0.88

The correlation between RENW.L and GCEX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Energy UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с RENW.L:
RENW.L с AUCO.LRENW.L с ETRA.LRENW.L с FLES.LRENW.L с HTWG.LRENW.L с HTWO.LRENW.L с HYGN.LRENW.L с ISPY.L
Часто сравнивают с GCEX.L:
GCEX.L с CTEK.LGCEX.L с EQGB.LGCEX.L с EQQQ.LGCEX.L с EQQU.LGCEX.L с FLES.LGCEX.L с FTWG.LGCEX.L с FWRA.L

Доходность на риск

RENW.L vs. GCEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RENW.L
Ранг доходности на риск RENW.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENW.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENW.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENW.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENW.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENW.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GCEX.L
Ранг доходности на риск GCEX.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCEX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCEX.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCEX.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCEX.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCEX.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RENW.L c GCEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Energy UCITS ETF USD (Acc) (RENW.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RENW.LGCEX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.75

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.29

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.26

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.47

7.41

+3.06

RENW.L vs. GCEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RENW.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCEX.L равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RENW.L и GCEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RENW.L и GCEX.L

Максимальная просадка RENW.L за все время составила -48.58%, что меньше максимальной просадки GCEX.L в -79.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RENW.L и GCEX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RENW.LGCEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-79.96%

+31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-18.64%

+2.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.48%

-53.27%

+20.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-69.81%

+26.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-59.20%

+43.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.62%

-60.30%

+36.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

5.69%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RENW.L и GCEX.L

L&G Clean Energy UCITS ETF USD (Acc) (RENW.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (GCEX.L) имеют волатильность 8.98% и 8.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RENW.LGCEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.98%

8.76%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.79%

18.72%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.95%

24.13%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.76%

28.19%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

31.02%

-6.03%

Сравнение комиссий RENW.L и GCEX.L

RENW.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GCEX.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RENW.L и GCEX.L

RENW.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GCEX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist)		1.41%2.07%1.38%0.69%0.09%0.19%
RENW.L
L&G Clean Energy UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RENW.L and GCEX.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RENW.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RENW.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for GCEX.L.

RENW.L tracks Solactive Clean Energy Index NTR, while GCEX.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. They also come from different issuers: L&G and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for RENW.L and 0.60% for GCEX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RENW.L и GCEX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор