PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RENW.L с HTWO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RENW.L с HTWO.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RENW.L (L&G Clean Energy UCITS ETF USD (Acc)) and HTWO.L (L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) are both Alternative Energy Equities funds from L&G - RENW.L tracks the Solactive Clean Energy Index NTR while HTWO.L tracks the Solactive Hydrogen Economy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, RENW.L returned 5.30%/yr vs -1.03%/yr for HTWO.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RENW.L и HTWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в L&G Clean Energy UCITS ETF USD (Acc) (RENW.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RENW.L показывает доходность 22.11%, что значительно ниже, чем у HTWO.L с доходностью 25.90%.

RENW.L

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.32%
6 месяцев
13.78%
С начала года
22.11%
1 год
44.29%
3 года*
13.16%
5 лет*
5.30%
10 лет*
—

HTWO.L

1 день
0.39%
1 месяц
-14.21%
6 месяцев
11.54%
С начала года
25.90%
1 год
53.68%
3 года*
12.22%
5 лет*
-1.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RENW.L и HTWO.L

2026 (YTD)20252024202320222021
RENW.L
L&G Clean Energy UCITS ETF USD (Acc)		22.11%51.27%-14.25%-8.27%-8.82%-16.14%
HTWO.L
L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)		25.90%40.50%-8.00%-3.49%-37.13%-33.03%

Correlation

The correlation between RENW.L and HTWO.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г.

0.85

The correlation between RENW.L and HTWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Energy UCITS ETF USD (Acc)

L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с RENW.L:
RENW.L с AUCO.LRENW.L с ETRA.LRENW.L с FLES.LRENW.L с GCEX.LRENW.L с HTWG.LRENW.L с HYGN.LRENW.L с ISPY.L
Часто сравнивают с HTWO.L:
HTWO.L с IDIN.LHTWO.L с RIEU.LHTWO.L с AUCO.LHTWO.L с CTEK.LHTWO.L с ETRA.LHTWO.L с FLES.LHTWO.L с GCEX.L

Доходность на риск

RENW.L vs. HTWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RENW.L
Ранг доходности на риск RENW.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENW.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENW.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENW.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENW.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENW.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HTWO.L
Ранг доходности на риск HTWO.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWO.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWO.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWO.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWO.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWO.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RENW.L c HTWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Energy UCITS ETF USD (Acc) (RENW.L) и L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RENW.LHTWO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.65

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.28

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.30

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

6.91

+2.55

RENW.L vs. HTWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RENW.L на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTWO.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RENW.L и HTWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RENW.L и HTWO.L

Максимальная просадка RENW.L за все время составила -48.58%, что меньше максимальной просадки HTWO.L в -68.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RENW.L и HTWO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RENW.LHTWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-68.35%

+19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.56%

-23.23%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.48%

-32.23%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.77%

-59.35%

+15.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.56%

-33.88%

+17.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-48.83%

+25.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

7.74%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RENW.L и HTWO.L

Текущая волатильность для L&G Clean Energy UCITS ETF USD (Acc) (RENW.L) составляет 8.97%, в то время как у L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HTWO.L) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что RENW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RENW.LHTWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

10.56%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

23.62%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.96%

32.48%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.75%

29.27%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

29.37%

-4.39%

Сравнение комиссий RENW.L и HTWO.L

И RENW.L, и HTWO.L имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RENW.L и HTWO.L

Ни RENW.L, ни HTWO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RENW.L and HTWO.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RENW.L and HTWO.L have the same expense ratio: 0.49% per year.

RENW.L tracks Solactive Clean Energy Index NTR, while HTWO.L tracks Solactive Hydrogen Economy Index NTR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RENW.L и HTWO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор