PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RENW.DE с EN4C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RENW.DE с EN4C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RENW.DE (L&G Clean Energy UCITS ETF) and EN4C.DE (L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RENW.DE is a Energy Equities fund tracking the Solactive Clean Energy, while EN4C.DE is a Commodities fund tracking the Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, RENW.DE returned 15.60%/yr vs 9.70%/yr for EN4C.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. RENW.DE charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for EN4C.DE.

Доходность

Сравнение доходности RENW.DE и EN4C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RENW.DE показывает доходность 43.00%, что значительно выше, чем у EN4C.DE с доходностью 24.44%.

RENW.DE

1 день
-1.77%
1 месяц
4.00%
С начала года
43.00%
6 месяцев
41.28%
1 год
80.41%
3 года*
15.60%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—

EN4C.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
0.45%
С начала года
24.44%
6 месяцев
23.08%
1 год
29.56%
3 года*
9.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RENW.DE и EN4C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
RENW.DE
L&G Clean Energy UCITS ETF		43.00%35.27%-9.64%-11.30%-3.32%0.84%
EN4C.DE
L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF		24.44%-3.13%9.93%-5.63%29.83%10.18%

Correlation

The correlation between RENW.DE and EN4C.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.11

The correlation between RENW.DE and EN4C.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Energy UCITS ETF

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с RENW.DE:
RENW.DE с INRG.LRENW.DE с XDG7.DERENW.DE с AW1P.DERENW.DE с NUKL.DERENW.DE с SPYGRENW.DE с SMOGRENW.DE с WRNW.DE
Часто сравнивают с EN4C.DE:
EN4C.DE с PDBCEN4C.DE с REGB.LEN4C.DE с DBCEN4C.DE с GLDEN4C.DE с COMM.LEN4C.DE с WTEH.DEEN4C.DE с BCFU.DE

Доходность на риск

RENW.DE vs. EN4C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RENW.DE
Ранг доходности на риск RENW.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENW.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENW.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENW.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENW.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENW.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EN4C.DE
Ранг доходности на риск EN4C.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EN4C.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EN4C.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EN4C.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EN4C.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RENW.DE c EN4C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE) и L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RENW.DEEN4C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.49
1.69

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
2.21

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.29

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.22

3.44

+5.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

34.50

8.36

+26.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RENW.DE vs. EN4C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RENW.DE на текущий момент составляет 3.49, что выше коэффициента Шарпа EN4C.DE равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RENW.DE и EN4C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RENW.DEEN4C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49

1.69

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.72

-0.23

Просадки

Сравнение просадок RENW.DE и EN4C.DE

Максимальная просадка RENW.DE за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки EN4C.DE в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RENW.DE и EN4C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RENW.DEEN4C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-25.41%

-18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-8.81%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.00%

-17.63%

-17.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-4.02%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-13.89%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.64%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RENW.DE и EN4C.DE

L&G Clean Energy UCITS ETF (RENW.DE) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF (EN4C.DE) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что RENW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EN4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RENW.DEEN4C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

5.98%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

14.54%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

17.98%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

18.11%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.48%

18.11%

+4.37%

Сравнение комиссий RENW.DE и EN4C.DE

RENW.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EN4C.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RENW.DE и EN4C.DE

Ни RENW.DE, ни EN4C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RENW.DE and EN4C.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EN4C.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EN4C.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for RENW.DE.

RENW.DE is categorized as Energy Equities, while EN4C.DE is Commodities. RENW.DE tracks Solactive Clean Energy, while EN4C.DE tracks Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped. Their fees differ too: 0.49% for RENW.DE and 0.30% for EN4C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RENW.DE и EN4C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор