PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с CRTM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMX с CRTM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Critical Metals plc (CRTM.L).

REMX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Фонд был запущен 27 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности REMX и CRTM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Critical Metals plc (CRTM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REMX и CRTM.L

2026 (YTD)2025202420232022
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		19.76%92.95%-35.02%-19.18%-25.17%
CRTM.L
Critical Metals plc		-34.08%12.02%-89.11%-62.67%93.59%
Разные валюты инструментов

REMX торгуется в USD, в то время как CRTM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRTM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у CRTM.L с доходностью -34.08%.

REMX

1 день
0.60%
1 месяц
-14.22%
С начала года
19.76%
6 месяцев
32.63%
1 год
128.04%
3 года*
4.25%
5 лет*
5.33%
10 лет*
10.31%

CRTM.L

1 день
0.66%
1 месяц
-35.27%
С начала года
-34.08%
6 месяцев
-25.95%
1 год
-24.67%
3 года*
-69.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF

Critical Metals plc

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с RAREREMX с USARREMX с COPXREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

REMX vs. CRTM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CRTM.L
Ранг доходности на риск CRTM.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTM.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTM.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTM.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTM.L: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTM.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c CRTM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Critical Metals plc (CRTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMXCRTM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

-0.28

+2.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

0.26

+2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.05

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.48

-0.23

+5.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.18

-0.54

+16.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMX vs. CRTM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа CRTM.L равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и CRTM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMXCRTM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

-0.28

+2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.73

+0.63

Корреляция

Корреляция между REMX и CRTM.L составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и CRTM.L

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как CRTM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
CRTM.L
Critical Metals plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REMX и CRTM.L

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что меньше максимальной просадки CRTM.L в -98.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и CRTM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

REMXCRTM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-99.02%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-68.29%

+44.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.46%

-97.73%

+38.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.01%

-67.85%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

30.06%

-22.14%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и CRTM.L

Текущая волатильность для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) составляет 15.48%, в то время как у Critical Metals plc (CRTM.L) волатильность равна 25.82%. Это указывает на то, что REMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REMXCRTM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.48%

25.82%

-10.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.90%

51.38%

-13.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.17%

96.58%

-48.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.75%

79.31%

-39.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.60%

79.31%

-42.71%