PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIFX с SREZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REIFX с SREZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REIFX (Third Avenue International Real Estate Value Fund) and SREZX (PGIM Select Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, REIFX returned 6.66%/yr vs 6.89%/yr for SREZX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REIFX charges 1.00%/yr vs 1.01%/yr for SREZX.

Доходность

Сравнение доходности REIFX и SREZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и PGIM Select Real Estate Fund (SREZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REIFX показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у SREZX с доходностью 8.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции REIFX имеют среднегодовую доходность 6.66%, а акции SREZX немного впереди с 6.89%.

REIFX

1 день
-1.61%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-3.16%
1 год
1.42%
3 года*
7.06%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.66%

SREZX

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.84%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.22%
1 год
12.21%
3 года*
10.81%
5 лет*
3.07%
10 лет*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REIFX и SREZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REIFX
Third Avenue International Real Estate Value Fund		-3.73%25.35%-5.51%13.91%-18.22%18.78%5.04%21.50%-5.89%27.14%
SREZX
PGIM Select Real Estate Fund		8.80%7.31%6.58%13.02%-26.16%28.83%3.63%30.87%-4.12%10.38%

Correlation

The correlation between REIFX and SREZX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.61

The correlation between REIFX and SREZX shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue International Real Estate Value Fund

PGIM Select Real Estate Fund

Часто сравнивают с REIFX:
REIFX с TAREXREIFX с FESIXREIFX с TAVFXREIFX с VRTPXREIFX с GRIFXREIFX с CREMXREIFX с FSRNX
Часто сравнивают с SREZX:
SREZX с FSHOXSREZX с BNDSREZX с XHBSREZX с SWPPXSREZX с VNQSREZX с BTC-USDSREZX с GRIFX

Доходность на риск

REIFX vs. SREZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIFX
Ранг доходности на риск REIFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SREZX
Ранг доходности на риск SREZX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SREZX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SREZX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SREZX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SREZX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SREZX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIFX c SREZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и PGIM Select Real Estate Fund (SREZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REIFXSREZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
1.02

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
1.45

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

1.29

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

4.52

-4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REIFX vs. SREZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REIFX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SREZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIFX и SREZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REIFXSREZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.02

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.19

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.02

Просадки

Сравнение просадок REIFX и SREZX

Максимальная просадка REIFX за все время составила -37.61%, примерно равная максимальной просадке SREZX в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIFX и SREZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REIFXSREZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.61%

-39.13%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-9.60%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-18.15%

+2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-34.10%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-39.13%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.03%

-4.23%

-8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-7.78%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

2.75%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности REIFX и SREZX

Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с PGIM Select Real Estate Fund (SREZX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что REIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SREZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REIFXSREZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.49%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

9.15%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

12.18%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

16.46%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.35%

17.33%

-2.98%

Сравнение комиссий REIFX и SREZX

REIFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SREZX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIFX и SREZX

Дивидендная доходность REIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SREZX в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REIFX
Third Avenue International Real Estate Value Fund		2.37%2.28%2.37%2.63%1.98%2.22%3.74%1.40%11.92%2.80%0.90%3.00%
SREZX
PGIM Select Real Estate Fund		2.28%2.50%2.55%2.81%1.59%4.54%2.12%3.41%4.58%1.36%4.15%6.11%

Часто задаваемые вопросы

REIFX and SREZX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REIFX has higher volatility (4.19%) compared to SREZX (3.49%). In terms of maximum drawdown, REIFX dropped -37.61% vs SREZX's -39.13%.

SREZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REIFX и SREZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор