Сравнение REIFX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
REIFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности REIFX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIFX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIFX Third Avenue International Real Estate Value Fund | -3.59% | 25.35% | -5.51% | 13.91% | -18.22% | 18.78% | 5.04% | 21.50% | -5.89% | 27.14% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, REIFX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции REIFX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 6.78% против 4.44% соответственно.
REIFX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -10.70%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 6.78%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIFX и IVRSX
REIFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
REIFX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
REIFX
IVRSX
Сравнение REIFX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIFX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.29 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.54 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.17 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 0.56 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIFX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.29 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.22 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.21 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между REIFX и IVRSX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIFX и IVRSX
Дивидендная доходность REIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIFX Third Avenue International Real Estate Value Fund | 2.37% | 2.28% | 2.37% | 2.63% | 1.98% | 2.22% | 3.74% | 1.40% | 11.92% | 2.80% | 0.90% | 3.00% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок REIFX и IVRSX
Максимальная просадка REIFX за все время составила -37.61%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIFX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIFX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.61% | -73.77% | +36.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -12.85% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -34.51% | +8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -45.19% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -9.36% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -11.97% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.71% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIFX и IVRSX
Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что REIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIFX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.54% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.23% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 18.01% | -4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 19.65% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 21.54% | -7.32% |