Сравнение REIFX с IRFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX).
REIFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. IRFIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности REIFX и IRFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIFX и IRFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIFX Third Avenue International Real Estate Value Fund | -1.43% | 25.35% | -5.51% | 13.91% | -18.22% | 18.78% | 5.04% | 21.50% | -5.89% | 27.14% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | -1.31% | 23.52% | -10.56% | 4.58% | -23.84% | 7.66% | -0.81% | 23.74% | -3.74% | 23.38% |
Доходность по периодам
С начала года, REIFX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у IRFIX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции REIFX превзошли акции IRFIX по среднегодовой доходности: 7.01% против 2.89% соответственно.
REIFX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 15.72%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 7.01%
IRFIX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -1.66%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIFX и IRFIX
И REIFX, и IRFIX имеют комиссию равную 1.00%.
Доходность на риск
REIFX vs. IRFIX — Ранг доходности на риск
REIFX
IRFIX
Сравнение REIFX c IRFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIFX | IRFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.73 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 5.03 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIFX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.11 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.19 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.19 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между REIFX и IRFIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIFX и IRFIX
Дивидендная доходность REIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности IRFIX в 6.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIFX Third Avenue International Real Estate Value Fund | 2.31% | 2.28% | 2.37% | 2.63% | 1.98% | 2.22% | 3.74% | 1.40% | 11.92% | 2.80% | 0.90% | 3.00% |
IRFIX Cohen & Steers International Realty Fund | 6.25% | 6.17% | 3.24% | 2.62% | 2.62% | 7.70% | 3.40% | 9.81% | 4.19% | 3.37% | 6.46% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок REIFX и IRFIX
Максимальная просадка REIFX за все время составила -37.61%, что меньше максимальной просадки IRFIX в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIFX и IRFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIFX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.61% | -70.13% | +32.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -14.85% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -38.41% | +12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -39.51% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.95% | -17.79% | +6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -18.69% | +11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 3.46% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIFX и IRFIX
Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Cohen & Steers International Realty Fund (IRFIX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что REIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIFX | IRFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.57% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 9.44% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 13.71% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 15.15% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.23% | 15.60% | -1.37% |