PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAYX с RMYYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REAYX с RMYYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX).

REAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. RMYYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности REAYX и RMYYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REAYX и RMYYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		2.42%14.66%11.90%12.50%-8.86%27.01%9.06%29.57%-8.60%13.19%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		0.98%14.24%5.64%11.56%-13.78%9.06%3.64%10.35%-3.39%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, REAYX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у RMYYX с доходностью 0.98%.

REAYX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.59%
С начала года
2.42%
6 месяцев
5.36%
1 год
14.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

RMYYX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.89%
1 год
11.99%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Equity Income Fund

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с REAYX:
REAYX с FDFIXREAYX с VEMAXREAYX с VGTREAYX с JEPIREAYX с OXLCREAYX с RSEAXREAYX с RGIYX
Часто сравнивают с RMYYX:
RMYYX с FDFIXRMYYX с RFBSXRMYYX с RSEAXRMYYX с RALVXRMYYX с RGEAXRMYYX с RTDYXRMYYX с RCLVX

Сравнение комиссий REAYX и RMYYX

REAYX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии RMYYX в 0.57%.

REAYX
Russell Investments Equity Income Fund
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Доходность на риск

REAYX vs. RMYYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAYX
Ранг доходности на риск REAYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAYX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RMYYX
Ранг доходности на риск RMYYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMYYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMYYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMYYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMYYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMYYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAYX c RMYYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAYXRMYYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.95

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.63

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.18

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

8.68

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAYX vs. RMYYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAYX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа RMYYX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAYX и RMYYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAYXRMYYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.95

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.62

-0.05

Корреляция

Корреляция между REAYX и RMYYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAYX и RMYYX

Дивидендная доходность REAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности RMYYX в 4.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		14.88%15.24%15.38%13.55%19.72%10.47%3.61%1.86%45.26%14.47%0.00%
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		4.06%4.10%5.57%5.20%4.02%5.89%1.52%3.60%3.83%3.42%4.00%

Просадки

Сравнение просадок REAYX и RMYYX

Максимальная просадка REAYX за все время составила -36.87%, что больше максимальной просадки RMYYX в -21.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAYX и RMYYX.

Загрузка...

Показатели просадок

REAYXRMYYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-21.79%

-15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-5.65%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-21.75%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.63%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-3.71%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.42%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности REAYX и RMYYX

Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что REAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMYYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REAYXRMYYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.58%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

3.90%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

6.43%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

8.89%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

8.58%

+10.10%