PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDIV с IDVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с IDVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and IDVY (First Trust International Rising Dividend Achievers ETF) are both exchange-traded funds - RDIV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while IDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index. Both are passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for IDVY.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и IDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RDIV

1 день
1.04%
1 месяц
2.55%
С начала года
13.12%
6 месяцев
12.01%
1 год
29.60%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.27%
10 лет*
10.94%

IDVY

1 день
0.50%
1 месяц
2.54%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и IDVY

2026 (YTD)
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		2.93%
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.98%

Correlation

The correlation between RDIV and IDVY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2026 г.

0.18

Сравнение распределения секторов RDIV и IDVY

Секторы
RDIV
IDVY

Энергетика

28.8%
2.4%

Финансовые услуги

18.0%
30.8%

Потребительский защитный сектор

15.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
13.0%

Недвижимость

8.0%
0.5%

Здравоохранение

7.8%
2.1%

Коммунальные услуги

6.4%
1.7%

Технологии

5.1%
10.8%

Сырьевые материалы

0.5%
2.9%

Коммуникационные услуги

-

0.9%

Промышленность

-

31.7%

Энергетика

RDIV
28.8%
IDVY
2.4%

Финансовые услуги

RDIV
18.0%
IDVY
30.8%

Потребительский защитный сектор

RDIV
15.9%
IDVY
3.2%

Потребительский циклический сектор

RDIV
9.5%
IDVY
13.0%

Недвижимость

RDIV
8.0%
IDVY
0.5%

Здравоохранение

RDIV
7.8%
IDVY
2.1%

Коммунальные услуги

RDIV
6.4%
IDVY
1.7%

Технологии

RDIV
5.1%
IDVY
10.8%

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
IDVY
2.9%

Коммуникационные услуги

RDIV

-

IDVY
0.9%

Промышленность

RDIV

-

IDVY
31.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

First Trust International Rising Dividend Achievers ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с EQQQ.DERDIV с SPY
Часто сравнивают с IDVY:
IDVY с ALTYIDVY с DVYAIDVY с CIBRIDVY с HIGHIDVY с DJDIDVY с AIRRIDVY с FTXL

Доходность на риск

RDIV vs. IDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IDVY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c IDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (IDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDIVIDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.14

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDIV vs. IDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDIVIDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.12

+0.43

Просадки

Сравнение просадок RDIV и IDVY

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки IDVY в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и IDVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVIDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-13.52%

-36.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.30%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.86%

-4.62%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и IDVY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVIDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

26.25%

-13.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

26.25%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

26.25%

-4.37%

Сравнение комиссий RDIV и IDVY

RDIV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IDVY в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и IDVY

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как IDVY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVY
First Trust International Rising Dividend Achievers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.62%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and IDVY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for IDVY.

RDIV has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for IDVY.

RDIV is categorized as Mid Cap Value Equities, while IDVY is Dividend. RDIV tracks S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index, while IDVY tracks Nasdaq International Rising Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.60% for IDVY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и IDVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор