Сравнение RCMFX с DDDIX
RCMFX (Schwartz Value Focused Fund) and DDDIX (13D Activist Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RCMFX charges 1.26%/yr vs 1.51%/yr for DDDIX.
Доходность
Сравнение доходности RCMFX и DDDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RCMFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDDIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 11.06%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 28.30%
- 1 год
- 42.63%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение доходности по годам RCMFX и DDDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCMFX Schwartz Value Focused Fund | 0.00% | 7.68% | 62.73% | 1.14% | 21.16% | 31.12% | 11.68% | 18.67% | -8.13% | 13.71% |
DDDIX 13D Activist Fund | 27.75% | 3.05% | 1.67% | 10.86% | -17.53% | 19.62% | 18.92% | 31.79% | -13.43% | 23.76% |
Correlation
The correlation between RCMFX and DDDIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.68 |
The correlation between RCMFX and DDDIX shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCMFX vs. DDDIX — Ранг доходности на риск
RCMFX
DDDIX
Сравнение RCMFX c DDDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwartz Value Focused Fund (RCMFX) и 13D Activist Fund (DDDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCMFX | DDDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.62 | — |
Просадки
Сравнение просадок RCMFX и DDDIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCMFX | DDDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -43.82% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.41% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.15% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RCMFX и DDDIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCMFX | DDDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 19.87% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.19% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.99% | — |
Сравнение комиссий RCMFX и DDDIX
RCMFX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии DDDIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCMFX и DDDIX
RCMFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DDDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDDIX 13D Activist Fund | 3.62% | 4.62% | 5.16% | 3.89% | 9.39% | 9.30% | 6.98% | 6.88% | 5.33% | 1.69% |
RCMFX Schwartz Value Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 30.02% | 4.29% | 0.87% | 6.72% | 2.45% | 0.00% | 2.81% | 7.64% |
Часто задаваемые вопросы
RCMFX and DDDIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RCMFX и DDDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор