PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RCI-B.TO с CMR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCI-B.TO с CMR.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RCI-B.TO (Rogers Communications Inc) is a stock, while CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) is Money Market fund actively managed by iShares. Over the past 10 years, RCI-B.TO returned 2.57%/yr vs 1.93%/yr for CMR.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RCI-B.TO и CMR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Rogers Communications Inc (RCI-B.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCI-B.TO показывает доходность -4.47%, что значительно ниже, чем у CMR.TO с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции RCI-B.TO превзошли акции CMR.TO по среднегодовой доходности: 2.57% против 1.93% соответственно.

RCI-B.TO

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.47%
6 месяцев
-0.52%
С начала года
-4.47%
1 год
10.93%
3 года*
-2.51%
5 лет*
-2.77%
10 лет*
2.57%

CMR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
1.15%
С начала года
1.27%
1 год
2.46%
3 года*
3.69%
5 лет*
3.03%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCI-B.TO и CMR.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RCI-B.TO
Rogers Communications Inc		-4.47%22.76%-26.08%1.25%8.69%5.03%-4.94%-5.06%12.53%27.57%
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		1.27%2.78%4.70%4.70%1.72%0.01%0.47%1.63%1.29%0.63%

Correlation

The correlation between RCI-B.TO and CMR.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2008 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rogers Communications Inc

iShares Premium Money Market ETF

Часто сравнивают с RCI-B.TO:
RCI-B.TO с BCE.TORCI-B.TO с T.TORCI-B.TO с SKMRCI-B.TO с BAM.TORCI-B.TO с RY.TORCI-B.TO с ^GSPCRCI-B.TO с VZ
Часто сравнивают с CMR.TO:
CMR.TO с ZMMK.TOCMR.TO с CASH.TOCMR.TO с CBIL.TOCMR.TO с XFR.TOCMR.TO с MNY.TOCMR.TO с HSAV.TOCMR.TO с VOO

Доходность на риск

RCI-B.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCI-B.TO
Ранг доходности на риск RCI-B.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCI-B.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCI-B.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCI-B.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCI-B.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCI-B.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
CMR.TO
Ранг доходности на риск CMR.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMR.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCI-B.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rogers Communications Inc (RCI-B.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RCI-B.TOCMR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
12.16

-11.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
36.72

-35.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

12.05

-10.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

123.47

-122.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

542.78

-541.34

RCI-B.TO vs. CMR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCI-B.TO на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа CMR.TO равного 12.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCI-B.TO и CMR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RCI-B.TO и CMR.TO

Максимальная просадка RCI-B.TO за все время составила -51.78%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCI-B.TO и CMR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCI-B.TOCMR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.78%

-0.52%

-51.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.23%

-0.02%

-19.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.17%

-0.04%

-46.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.78%

-0.04%

-51.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.78%

-0.14%

-51.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.02%

0.00%

-25.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-0.01%

-15.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.63%

0.00%

+7.63%

Волатильность

Сравнение волатильности RCI-B.TO и CMR.TO

Rogers Communications Inc (RCI-B.TO) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что RCI-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCI-B.TOCMR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

0.05%

+9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.84%

0.15%

+22.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.17%

0.20%

+25.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

0.27%

+21.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

0.27%

+21.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCI-B.TO и CMR.TO

Дивидендная доходность RCI-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности CMR.TO в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMR.TO
iShares Premium Money Market ETF		2.45%2.81%4.56%4.64%1.63%0.01%0.47%1.60%1.33%0.61%0.43%0.48%
RCI-B.TO
Rogers Communications Inc		4.12%3.86%4.53%3.22%3.16%3.32%3.37%3.10%2.74%3.00%3.71%4.02%

Часто задаваемые вопросы

RCI-B.TO and CMR.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCI-B.TO и CMR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор