Сравнение RCGE с AVGV
RCGE (RockCreek Global Equality ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RCGE returned 11.30% vs 33.28% for AVGV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RCGE charges 0.95%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.
Доходность
Сравнение доходности RCGE и AVGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCGE показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 14.95%.
RCGE
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGV
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 16.14%
- 1 год
- 33.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCGE и AVGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RCGE RockCreek Global Equality ETF | 2.35% | 17.28% |
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 14.95% | 20.68% |
Correlation
The correlation between RCGE and AVGV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between RCGE and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCGE vs. AVGV — Ранг доходности на риск
RCGE
AVGV
Сравнение RCGE c AVGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RockCreek Global Equality ETF (RCGE) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCGE | AVGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.47 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 4.28 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 16.73 | -12.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCGE | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.64 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок RCGE и AVGV
Максимальная просадка RCGE за все время составила -12.38%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCGE и AVGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCGE | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -17.03% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -8.12% | -1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -2.21% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -2.29% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.07% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCGE и AVGV
RockCreek Global Equality ETF (RCGE) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) имеют волатильность 4.15% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCGE | AVGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.97% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 10.11% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 13.13% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 15.01% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 15.01% | +0.23% |
Сравнение комиссий RCGE и AVGV
RCGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCGE и AVGV
Дивидендная доходность RCGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности AVGV в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 1.92% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | 1.77% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCGE and AVGV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCGE has higher volatility (4.15%) compared to AVGV (3.97%). In terms of maximum drawdown, RCGE dropped -12.38% vs AVGV's -17.03%.
On 1-year performance, AVGV leads with 33.28% vs 11.30% for RCGE. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 33.28% return vs 11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.95% for RCGE.
AVGV has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.77% for RCGE.
They also come from different issuers: RockCreek and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for RCGE and 0.26% for AVGV.
AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCGE и AVGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор