Сравнение RCDC.TO с RCDB.NEO
RCDC.TO (RBC Canadian Dividend Covered Call ETF) and RCDB.NEO (RBC Canadian Discount Bond ETF) are both exchange-traded funds - RCDC.TO is a Derivative Income fund actively managed by RBC, while RCDB.NEO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC. Both are actively managed. Over the past 3 years, RCDC.TO returned 19.12%/yr vs 4.91%/yr for RCDB.NEO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. RCDC.TO charges 0.64%/yr vs 0.17%/yr for RCDB.NEO.
Доходность
Сравнение доходности RCDC.TO и RCDB.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCDC.TO показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у RCDB.NEO с доходностью 1.10%.
RCDC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCDB.NEO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCDC.TO и RCDB.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RCDC.TO RBC Canadian Dividend Covered Call ETF | 13.36% | 19.29% | 17.27% | 2.39% |
RCDB.NEO RBC Canadian Discount Bond ETF | 1.10% | 3.75% | 5.58% | 4.49% |
Correlation
The correlation between RCDC.TO and RCDB.NEO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCDC.TO vs. RCDB.NEO — Ранг доходности на риск
RCDC.TO
RCDB.NEO
Сравнение RCDC.TO c RCDB.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCDC.TO | RCDB.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.23 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 1.84 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.77 | 6.29 | +21.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCDC.TO | RCDB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 1.25 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.45 | +1.07 |
Просадки
Сравнение просадок RCDC.TO и RCDB.NEO
Максимальная просадка RCDC.TO за все время составила -10.88%, что больше максимальной просадки RCDB.NEO в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDC.TO и RCDB.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCDC.TO | RCDB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -8.31% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -1.59% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.88% | -1.59% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -1.41% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.47% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCDC.TO и RCDB.NEO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что RCDC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCDB.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCDC.TO | RCDB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 0.66% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 1.84% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 2.34% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 2.83% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 5.48% | +4.67% |
Сравнение комиссий RCDC.TO и RCDB.NEO
RCDC.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии RCDB.NEO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCDC.TO и RCDB.NEO
Дивидендная доходность RCDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности RCDB.NEO в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCDB.NEO RBC Canadian Discount Bond ETF | 2.11% | 1.96% | 1.58% | 1.22% | 1.16% | 1.33% | 1.68% | 0.78% |
RCDC.TO RBC Canadian Dividend Covered Call ETF | 6.28% | 6.38% | 6.46% | 6.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCDC.TO and RCDB.NEO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RCDB.NEO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RCDB.NEO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.64% for RCDC.TO.
RCDC.TO is categorized as Derivative Income, while RCDB.NEO is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.64% for RCDC.TO and 0.17% for RCDB.NEO.
Подберите оптимальное распределение для RCDC.TO и RCDB.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор