Сравнение RCD.TO с VUDV.TO
RCD.TO (RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF) and VUDV.TO (Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. RCD.TO charges 0.43%/yr vs 0.28%/yr for VUDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности RCD.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RCD.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 9.73%
VUDV.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCD.TO и VUDV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 8.66% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 8.98% |
Correlation
The correlation between RCD.TO and VUDV.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCD.TO vs. VUDV.TO — Ранг доходности на риск
RCD.TO
VUDV.TO
Сравнение RCD.TO c VUDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCD.TO | VUDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCD.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 7.49 | -6.93 |
Просадки
Сравнение просадок RCD.TO и VUDV.TO
Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -38.07%, что больше максимальной просадки VUDV.TO в -0.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и VUDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCD.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.07% | -0.68% | -37.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -0.16% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RCD.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCD.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 7.50% | +6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 7.50% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 7.50% | +6.98% |
Сравнение комиссий RCD.TO и VUDV.TO
RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VUDV.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCD.TO и VUDV.TO
Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как VUDV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 2.85% | 3.07% | 3.17% | 3.39% | 3.36% | 2.34% | 3.45% | 3.12% | 3.64% | 3.01% | 3.08% | 3.62% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCD.TO and VUDV.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDV.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDV.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.43% for RCD.TO.
They also come from different issuers: RBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for RCD.TO and 0.28% for VUDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для RCD.TO и VUDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор