Сравнение RCD.TO с FRXD.L
RCD.TO (RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - RCD.TO is a Dividend fund managed by RBC, while FRXD.L is a Europe Equities fund tracking the LibertyQ European Dividend Index-NR. Over the past 5 years, RCD.TO returned 10.54%/yr vs 14.16%/yr for FRXD.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. RCD.TO charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for FRXD.L.
Доходность
Сравнение доходности RCD.TO и FRXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RCD.TO торгуется в CAD, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RCD.TO показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у FRXD.L с доходностью 11.86%.
RCD.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 13.27%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- 10.15%
FRXD.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 11.86%
- 1 год
- 20.64%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCD.TO и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 13.27% | 22.09% | 11.41% | 10.95% | -2.83% | 28.19% | -8.74% | 32.30% | -10.87% | 6.87% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 11.86% | 34.25% | 14.74% | 11.10% | -0.06% | 9.23% | 1.70% | 17.02% | -6.28% | 2.89% |
Correlation
The correlation between RCD.TO and FRXD.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCD.TO vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
RCD.TO
FRXD.L
Сравнение RCD.TO c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RCD.TO | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 4.55 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.56 | 11.03 | -3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RCD.TO и FRXD.L
Максимальная просадка RCD.TO за все время составила -42.74%, что больше максимальной просадки FRXD.L в -30.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCD.TO и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCD.TO | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.74% | -30.21% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -4.52% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | -10.01% | -11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.67% | -20.54% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -1.65% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -4.07% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.87% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCD.TO и FRXD.L
Текущая волатильность для RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) составляет 2.24%, в то время как у Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что RCD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCD.TO | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.94% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.02% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 11.67% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.45% | 15.14% | +36.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.67% | 16.16% | +38.51% |
Сравнение комиссий RCD.TO и FRXD.L
RCD.TO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FRXD.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCD.TO и FRXD.L
Дивидендная доходность RCD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности FRXD.L в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.95% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 2.96% | 3.32% | 3.71% | 4.00% | 3.97% | 2.76% | 4.07% | 3.41% | 4.30% | 3.55% | 3.63% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
RCD.TO and FRXD.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for RCD.TO.
RCD.TO is categorized as Dividend, while FRXD.L is Europe Equities. They also come from different issuers: RBC and Franklin. Their fees differ too: 0.43% for RCD.TO and 0.25% for FRXD.L.
Подберите оптимальное распределение для RCD.TO и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор