Сравнение RBOT.TO с VDY.TO
RBOT.TO (Global X Robotics & AI Index ETF) and VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - RBOT.TO is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOT.TO returned 1.20%/yr vs 17.48%/yr for VDY.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RBOT.TO charges 0.65%/yr vs 0.22%/yr for VDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности RBOT.TO и VDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBOT.TO показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 22.00%.
RBOT.TO
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
VDY.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 48.66%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам RBOT.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBOT.TO Global X Robotics & AI Index ETF | 9.80% | 8.45% | 13.12% | 36.79% | -43.99% | 8.06% | 48.18% | 28.46% | -26.43% | -1.50% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 22.00% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -1.37% | 21.43% | -10.09% | 0.80% |
Correlation
The correlation between RBOT.TO and VDY.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г. | 0.47 |
The correlation between RBOT.TO and VDY.TO shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RBOT.TO и VDY.TO
Секторы
RBOT.TO
VDY.TO
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Промышленность
RBOT.TO
VDY.TO
Технологии
RBOT.TO
VDY.TO
Здравоохранение
RBOT.TO
VDY.TO
Потребительский циклический сектор
RBOT.TO
VDY.TO
Коммуникационные услуги
RBOT.TO
VDY.TO
Финансовые услуги
RBOT.TO
VDY.TO
Энергетика
RBOT.TO
VDY.TO
Сырьевые материалы
RBOT.TO
-
VDY.TO
Потребительский защитный сектор
RBOT.TO
-
VDY.TO
Недвижимость
RBOT.TO
-
VDY.TO
-
Коммунальные услуги
RBOT.TO
-
VDY.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBOT.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
RBOT.TO
VDY.TO
Сравнение RBOT.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBOT.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.21 | -1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 15.68 | -14.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 64.02 | -59.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBOT.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 5.93 | -4.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.52 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.85 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок RBOT.TO и VDY.TO
Максимальная просадка RBOT.TO за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT.TO и VDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBOT.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.86% | -39.21% | -17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.78% | -3.12% | -15.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.18% | -10.87% | -19.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.86% | -16.18% | -40.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | 0.00% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -4.61% | -17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 0.76% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBOT.TO и VDY.TO
Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что RBOT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBOT.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 3.42% | +4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 6.95% | +10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.30% | 8.27% | +15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 11.57% | +13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.88% | 15.96% | +8.92% |
Сравнение комиссий RBOT.TO и VDY.TO
RBOT.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBOT.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность RBOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности VDY.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBOT.TO Global X Robotics & AI Index ETF | 0.12% | 0.14% | 0.85% | 0.11% | 0.52% | 0.04% | 0.17% | 0.67% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.87% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
RBOT.TO and VDY.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.65% for RBOT.TO.
RBOT.TO is categorized as Robotics, while VDY.TO is Dividend. RBOT.TO tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while VDY.TO tracks FTSE Canada High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for RBOT.TO and 0.22% for VDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для RBOT.TO и VDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор