Сравнение RBOT.L с XLKQ.L
RBOT.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - RBOT.L is a Robotics fund tracking the STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOT.L returned 8.59%/yr vs 21.61%/yr for XLKQ.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBOT.L charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности RBOT.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RBOT.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RBOT.L показывает доходность 19.00%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью 14.74%.
RBOT.L
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -9.04%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 19.00%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.37%
- 6 месяцев
- 15.99%
- С начала года
- 14.74%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 24.99%
Сравнение доходности по годам RBOT.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBOT.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | 19.00% | 17.58% | 5.55% | 39.74% | -34.43% | 20.69% | 39.88% | 36.88% | -18.72% | 47.21% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 14.74% | 24.49% | 41.63% | 59.85% | -29.07% | 35.05% | 42.15% | 50.17% | -3.26% | 33.42% |
Correlation
The correlation between RBOT.L and XLKQ.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between RBOT.L and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBOT.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
RBOT.L
XLKQ.L
Сравнение RBOT.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBOT.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.67 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 4.54 | +0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBOT.L и XLKQ.L
Максимальная просадка RBOT.L за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -39.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBOT.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -39.80% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -16.81% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.12% | -26.96% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.55% | -35.00% | -9.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -10.01% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -9.18% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 6.19% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBOT.L и XLKQ.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что RBOT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBOT.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 7.53% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 17.14% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 21.54% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 27.47% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 23.98% | -1.12% |
Сравнение комиссий RBOT.L и XLKQ.L
RBOT.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBOT.L и XLKQ.L
Ни RBOT.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RBOT.L and XLKQ.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for RBOT.L.
RBOT.L is categorized as Robotics, while XLKQ.L is Technology Equities. RBOT.L tracks STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for RBOT.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для RBOT.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор