Сравнение RBOT.L с SMH.L
RBOT.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)) and SMH.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RBOT.L is a Robotics fund tracking the STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index, while SMH.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOT.L returned 8.59%/yr vs 34.15%/yr for SMH.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RBOT.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for SMH.L.
Доходность
Сравнение доходности RBOT.L и SMH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBOT.L показывает доходность 19.00%, что значительно ниже, чем у SMH.L с доходностью 66.93%.
RBOT.L
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -9.04%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 19.00%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
SMH.L
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -12.59%
- 6 месяцев
- 47.97%
- С начала года
- 66.93%
- 1 год
- 113.20%
- 3 года*
- 52.17%
- 5 лет*
- 34.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBOT.L и SMH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBOT.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | 19.00% | 17.58% | 5.55% | 39.74% | -34.43% | 20.69% | 7.21% |
SMH.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 66.93% | 49.20% | 24.11% | 75.94% | -35.54% | 42.75% | 4.36% |
Correlation
The correlation between RBOT.L and SMH.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between RBOT.L and SMH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBOT.L vs. SMH.L — Ранг доходности на риск
RBOT.L
SMH.L
Сравнение RBOT.L c SMH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBOT.L | SMH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.44 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 6.75 | -5.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 24.23 | -18.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBOT.L и SMH.L
Максимальная просадка RBOT.L за все время составила -44.55%, примерно равная максимальной просадке SMH.L в -45.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT.L и SMH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBOT.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -45.38% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -16.68% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.12% | -36.25% | +11.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.55% | -45.38% | +0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -16.68% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -11.13% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 4.66% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBOT.L и SMH.L
Текущая волатильность для iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) составляет 10.55%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMH.L) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что RBOT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBOT.L | SMH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 16.02% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 30.92% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 37.05% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 33.59% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 32.96% | -10.10% |
Сравнение комиссий RBOT.L и SMH.L
RBOT.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SMH.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBOT.L и SMH.L
Ни RBOT.L, ни SMH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RBOT.L and SMH.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RBOT.L.
RBOT.L is categorized as Robotics, while SMH.L is Semiconductors. RBOT.L tracks STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index, while SMH.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for RBOT.L and 0.35% for SMH.L.
Подберите оптимальное распределение для RBOT.L и SMH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор