PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RBOT.L с HNSS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBOT.L с HNSS.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RBOT.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RBOT.L is a Robotics fund tracking the STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RBOT.L returned 16.32%/yr vs 53.97%/yr for HNSS.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RBOT.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.

Доходность

Сравнение доходности RBOT.L и HNSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RBOT.L торгуется в USD, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RBOT.L показывает доходность 19.00%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 76.27%.

RBOT.L

1 день
-3.19%
1 месяц
-9.04%
6 месяцев
13.24%
С начала года
19.00%
1 год
25.94%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

HNSS.L

1 день
0.00%
1 месяц
-11.18%
6 месяцев
55.60%
С начала года
76.27%
1 год
133.62%
3 года*
53.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBOT.L и HNSS.L

2026 (YTD)2025202420232022
RBOT.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)		19.00%17.58%5.55%39.74%-21.97%
HNSS.L
HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF		76.27%56.48%17.97%39.90%-33.45%

Correlation

The correlation between RBOT.L and HNSS.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г.

0.80

The correlation between RBOT.L and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)

HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с RBOT.L:
RBOT.L с BLOK.LRBOT.L с BOTZ.LRBOT.L с CNDX.LRBOT.L с CSP1.LRBOT.L с EIMI.LRBOT.L с IB01.LRBOT.L с IDTW.L
Часто сравнивают с HNSS.L:
HNSS.L с SMGB.LHNSS.L с SMHHNSS.L с SEC0.DEHNSS.L с INTL.LHNSS.L с VVSM.DEHNSS.L с SOXXHNSS.L с IITU.L

Доходность на риск

RBOT.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBOT.L
Ранг доходности на риск RBOT.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOT.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOT.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOT.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOT.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOT.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HNSS.L
Ранг доходности на риск HNSS.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNSS.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNSS.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNSS.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNSS.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNSS.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBOT.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBOT.LHNSS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.32

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.98

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.47

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

4.33

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

11.28

-5.83

RBOT.L vs. HNSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBOT.L на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа HNSS.L равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOT.L и HNSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBOT.L и HNSS.L

Максимальная просадка RBOT.L за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -51.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT.L и HNSS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBOT.LHNSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-51.82%

+7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-30.87%

+15.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

-37.48%

+12.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-17.36%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-18.91%

+8.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

11.84%

-7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RBOT.L и HNSS.L

Текущая волатильность для iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) составляет 10.55%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 17.77%. Это указывает на то, что RBOT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBOT.LHNSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

17.77%

-7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

32.68%

-10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.58%

57.62%

-32.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

41.07%

-16.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

41.07%

-18.21%

Сравнение комиссий RBOT.L и HNSS.L

RBOT.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HNSS.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOT.L и HNSS.L

Ни RBOT.L, ни HNSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RBOT.L and HNSS.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HNSS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HNSS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RBOT.L.

RBOT.L is categorized as Robotics, while HNSS.L is Semiconductors. RBOT.L tracks STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for RBOT.L and 0.35% for HNSS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBOT.L и HNSS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор