Сравнение RBOD.L с HNSS.L
RBOD.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and HNSS.L (HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RBOD.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while HNSS.L is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq Global Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RBOD.L returned 16.38%/yr vs 53.97%/yr for HNSS.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RBOD.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for HNSS.L.
Доходность
Сравнение доходности RBOD.L и HNSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RBOD.L торгуется в USD, в то время как HNSS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HNSS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RBOD.L показывает доходность 19.47%, что значительно ниже, чем у HNSS.L с доходностью 76.27%.
RBOD.L
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -8.78%
- 6 месяцев
- 13.62%
- С начала года
- 19.47%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
HNSS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.18%
- 6 месяцев
- 55.60%
- С начала года
- 76.27%
- 1 год
- 133.62%
- 3 года*
- 53.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBOD.L и HNSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RBOD.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 19.47% | 17.05% | 5.93% | 39.67% | -21.92% |
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 76.27% | 56.48% | 17.97% | 39.90% | -33.45% |
Correlation
The correlation between RBOD.L and HNSS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between RBOD.L and HNSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBOD.L vs. HNSS.L — Ранг доходности на риск
RBOD.L
HNSS.L
Сравнение RBOD.L c HNSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBOD.L | HNSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.47 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.33 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 11.28 | -5.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBOD.L и HNSS.L
Максимальная просадка RBOD.L за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки HNSS.L в -51.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOD.L и HNSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBOD.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.47% | -51.82% | +7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -30.87% | +15.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.00% | -37.48% | +12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.23% | -17.36% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -18.91% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 11.84% | -7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBOD.L и HNSS.L
Текущая волатильность для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) составляет 10.23%, в то время как у HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF (HNSS.L) волатильность равна 17.77%. Это указывает на то, что RBOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBOD.L | HNSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 17.77% | -7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 32.68% | -10.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.76% | 57.62% | -31.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.35% | 41.07% | -16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 41.07% | -17.36% |
Сравнение комиссий RBOD.L и HNSS.L
RBOD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HNSS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBOD.L и HNSS.L
Дивидендная доходность RBOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как HNSS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNSS.L HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RBOD.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 0.32% | 0.34% | 0.36% | 0.45% | 0.56% | 0.32% | 0.34% | 0.79% | 1.17% |
Часто задаваемые вопросы
RBOD.L and HNSS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HNSS.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HNSS.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RBOD.L.
RBOD.L is categorized as Robotics, while HNSS.L is Semiconductors. RBOD.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while HNSS.L tracks Nasdaq Global Semiconductor Index. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.40% for RBOD.L and 0.35% for HNSS.L.
Подберите оптимальное распределение для RBOD.L и HNSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор