PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBOD.L с CNX1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBOD.L с CNX1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBOD.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - RBOD.L is a Robotics fund tracking the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOD.L returned 10.77%/yr vs 17.59%/yr for CNX1.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. RBOD.L charges 0.40%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.

Доходность

Сравнение доходности RBOD.L и CNX1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RBOD.L торгуется в USD, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RBOD.L показывает доходность 29.09%, что значительно выше, чем у CNX1.L с доходностью 19.56%.

RBOD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
4.81%
С начала года
29.09%
6 месяцев
26.94%
1 год
45.41%
3 года*
21.97%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—

CNX1.L

1 день
-0.57%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.56%
6 месяцев
18.51%
1 год
39.37%
3 года*
27.90%
5 лет*
17.59%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBOD.L и CNX1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		29.09%17.09%5.85%39.67%-34.48%20.91%39.70%38.35%-19.53%2.90%
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		19.56%19.98%26.37%55.50%-33.49%28.32%47.63%38.99%-1.30%3.47%

Correlation

The correlation between RBOD.L and CNX1.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2017 г.

0.81

The correlation between RBOD.L and CNX1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RBOD.L и CNX1.L

Секторы
RBOD.L
CNX1.L

Технологии

71.4%
57.3%

Промышленность

26.2%
2.8%

Здравоохранение

1.5%
3.8%

Сырьевые материалы

0.1%
1.1%

Потребительский циклический сектор

0.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

RBOD.L
71.4%
CNX1.L
57.3%

Промышленность

RBOD.L
26.2%
CNX1.L
2.8%

Здравоохранение

RBOD.L
1.5%
CNX1.L
3.8%

Сырьевые материалы

RBOD.L
0.1%
CNX1.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

RBOD.L
0.1%
CNX1.L
11.6%

Коммуникационные услуги

RBOD.L

-

CNX1.L
14.5%

Потребительский защитный сектор

RBOD.L

-

CNX1.L
6.9%

Энергетика

RBOD.L

-

CNX1.L
0.5%

Финансовые услуги

RBOD.L

-

CNX1.L
0.2%

Недвижимость

RBOD.L

-

CNX1.L
0.1%

Коммунальные услуги

RBOD.L

-

CNX1.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с RBOD.L:
RBOD.L с RBTX.LRBOD.L с XDWT.LRBOD.L с FNGSRBOD.L с IRBORBOD.L с QQQRBOD.L с ROBG.LRBOD.L с IUIT.L
Часто сравнивают с CNX1.L:
CNX1.L с CNDX.LCNX1.L с EQQQ.LCNX1.L с IITU.LCNX1.L с EQGB.LCNX1.L с QQQCNX1.L с XNAQ.LCNX1.L с SXRV.DE

Доходность на риск

RBOD.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBOD.L
Ранг доходности на риск RBOD.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOD.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOD.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOD.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOD.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CNX1.L
Ранг доходности на риск CNX1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX1.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX1.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX1.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX1.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX1.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBOD.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBOD.LCNX1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.61

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.59

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.65

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

13.38

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBOD.L vs. CNX1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBOD.L на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNX1.L равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOD.L и CNX1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBOD.LCNX1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.61

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.86

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.07

-0.52

Просадки

Сравнение просадок RBOD.L и CNX1.L

Максимальная просадка RBOD.L за все время составила -44.50%, что больше максимальной просадки CNX1.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOD.L и CNX1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBOD.LCNX1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.50%

-35.21%

-9.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.42%

-10.99%

-4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.02%

-23.11%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.50%

-35.21%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.77%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-5.19%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

3.01%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RBOD.L и CNX1.L

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что RBOD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBOD.LCNX1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

4.33%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

11.28%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

15.39%

+7.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

20.48%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

19.91%

+3.70%

Сравнение комиссий RBOD.L и CNX1.L

RBOD.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CNX1.L в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOD.L и CNX1.L

Дивидендная доходность RBOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как CNX1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.27%0.34%0.36%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.18%

Часто задаваемые вопросы

RBOD.L and CNX1.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNX1.L is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNX1.L is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for RBOD.L.

RBOD.L is categorized as Robotics, while CNX1.L is Nasdaq-100. RBOD.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for RBOD.L and 0.36% for CNX1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBOD.L и CNX1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор