PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBNK.TO с ZWK.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBNK.TO с ZWK.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO).

RBNK.TO и ZWK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. ZWK.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности RBNK.TO и ZWK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBNK.TO и ZWK.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.20%44.94%22.08%11.01%-13.14%40.30%3.34%5.53%
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		-2.03%16.61%40.99%-15.25%-17.50%37.38%-14.63%13.05%

Доходность по периодам

С начала года, RBNK.TO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у ZWK.TO с доходностью -2.03%.

RBNK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.20%
6 месяцев
13.85%
1 год
53.62%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.30%
10 лет*
—

ZWK.TO

1 день
0.90%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
4.19%
1 год
20.94%
3 года*
22.03%
5 лет*
5.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Bank Yield Index ETF

BMO Covered Call US Banks ETF

Часто сравнивают с RBNK.TO:
RBNK.TO с BANK.TORBNK.TO с TBNKRBNK.TO с ZWB.TORBNK.TO с ZEB.TORBNK.TO с XEI.TORBNK.TO с VDY.TORBNK.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с ZWK.TO:
ZWK.TO с ZDI.TOZWK.TO с VDY.TOZWK.TO с XUSF.TOZWK.TO с HBA.TOZWK.TO с BNKL.TOZWK.TO с ZAG.TOZWK.TO с HBNK.TO

Сравнение комиссий RBNK.TO и ZWK.TO

RBNK.TO берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ZWK.TO в 0.65%.

ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Доходность на риск

RBNK.TO vs. ZWK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBNK.TO
Ранг доходности на риск RBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZWK.TO
Ранг доходности на риск ZWK.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWK.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWK.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWK.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWK.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWK.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBNK.TO c ZWK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBNK.TOZWK.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.94

0.82

+3.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.98

1.15

+3.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.18

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.86

1.20

+4.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.30

3.38

+19.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBNK.TO vs. ZWK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBNK.TO на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа ZWK.TO равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBNK.TO и ZWK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBNK.TOZWK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

0.82

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.22

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.20

+0.51

Корреляция

Корреляция между RBNK.TO и ZWK.TO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBNK.TO и ZWK.TO

Дивидендная доходность RBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности ZWK.TO в 6.73%

TTM202520242023202220212020201920182017
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.43%3.39%4.50%4.77%4.49%3.07%4.18%3.86%4.06%0.56%
ZWK.TO
BMO Covered Call US Banks ETF		6.73%6.49%7.05%10.38%8.21%6.54%8.46%5.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RBNK.TO и ZWK.TO

Максимальная просадка RBNK.TO за все время составила -39.08%, что меньше максимальной просадки ZWK.TO в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBNK.TO и ZWK.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RBNK.TOZWK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.08%

-48.02%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-16.24%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-48.02%

+19.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-9.26%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-16.73%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

5.76%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RBNK.TO и ZWK.TO

RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и BMO Covered Call US Banks ETF (ZWK.TO) имеют волатильность 6.35% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBNK.TOZWK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.56%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

15.49%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

25.65%

-11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

24.31%

-10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

28.77%

-10.53%