PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBNK.TO с XUSF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBNK.TO с XUSF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO).

RBNK.TO и XUSF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. XUSF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RBNK.TO и XUSF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBNK.TO и XUSF.TO

2026 (YTD)202520242023
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.20%44.94%22.08%11.62%
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		-8.84%9.67%39.77%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, RBNK.TO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у XUSF.TO с доходностью -8.84%.

RBNK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.20%
6 месяцев
13.85%
1 год
53.62%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.30%
10 лет*
—

XUSF.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-8.84%
6 месяцев
-7.21%
1 год
-2.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Bank Yield Index ETF

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Часто сравнивают с RBNK.TO:
RBNK.TO с BANK.TORBNK.TO с TBNKRBNK.TO с ZWB.TORBNK.TO с ZEB.TORBNK.TO с XEI.TORBNK.TO с VDY.TORBNK.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с XUSF.TO:
XUSF.TO с XCS.TOXUSF.TO с XCG.TOXUSF.TO с ZEB.TOXUSF.TO с FMAX.TOXUSF.TO с HBA.TOXUSF.TO с SIXY.TOXUSF.TO с HEB.TO

Сравнение комиссий RBNK.TO и XUSF.TO

RBNK.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии XUSF.TO в 0.25%.

RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Доходность на риск

RBNK.TO vs. XUSF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBNK.TO
Ранг доходности на риск RBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XUSF.TO
Ранг доходности на риск XUSF.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSF.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSF.TO: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBNK.TO c XUSF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBNK.TOXUSF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.94

-0.11

+4.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.98

0.00

+4.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.00

+0.76

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.86

-0.11

+5.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.30

-0.29

+23.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBNK.TO vs. XUSF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBNK.TO на текущий момент составляет 3.94, что выше коэффициента Шарпа XUSF.TO равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBNK.TO и XUSF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBNK.TOXUSF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

-0.11

+4.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.96

-0.24

Корреляция

Корреляция между RBNK.TO и XUSF.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBNK.TO и XUSF.TO

Дивидендная доходность RBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности XUSF.TO в 0.93%

TTM202520242023202220212020201920182017
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.43%3.39%4.50%4.77%4.49%3.07%4.18%3.86%4.06%0.56%
XUSF.TO
iShares S&P U.S. Financials Index ETF		0.93%0.75%0.81%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RBNK.TO и XUSF.TO

Максимальная просадка RBNK.TO за все время составила -39.08%, что больше максимальной просадки XUSF.TO в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBNK.TO и XUSF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RBNK.TOXUSF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.08%

-16.88%

-22.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-14.66%

+5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-11.60%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-3.13%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

5.62%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RBNK.TO и XUSF.TO

RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF.TO) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что RBNK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBNK.TOXUSF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

5.68%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

12.80%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

22.31%

-8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

18.32%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

18.32%

-0.08%