Сравнение RBNK.TO с TD.TO
RBNK.TO (RBC Canadian Bank Yield Index ETF) is Financials Equities fund tracking the Solactive Canada Bank Yield Index, while TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) is a stock. Over the past 5 years, RBNK.TO returned 17.93%/yr vs 17.41%/yr for TD.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности RBNK.TO и TD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBNK.TO показывает доходность 21.81%, что значительно ниже, чем у TD.TO с доходностью 24.15%.
RBNK.TO
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 21.81%
- 6 месяцев
- 25.07%
- 1 год
- 63.75%
- 3 года*
- 33.85%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- —
TD.TO
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 9.55%
- С начала года
- 24.15%
- 6 месяцев
- 33.74%
- 1 год
- 72.05%
- 3 года*
- 32.65%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.35%
Сравнение доходности по годам RBNK.TO и TD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 21.81% | 44.94% | 22.08% | 11.01% | -13.14% | 40.30% | 3.34% | 16.82% | -9.14% | 3.71% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 24.15% | 77.06% | -6.05% | 2.34% | -6.01% | 40.15% | 3.72% | 11.66% | -4.57% | 2.76% |
Correlation
The correlation between RBNK.TO and TD.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.79 |
The correlation between RBNK.TO and TD.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBNK.TO vs. TD.TO — Ранг доходности на риск
RBNK.TO
TD.TO
Сравнение RBNK.TO c TD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и The Toronto-Dominion Bank (TD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBNK.TO | TD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.83 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | 10.84 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.40 | 45.50 | -15.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBNK.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78 | 4.79 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.35 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок RBNK.TO и TD.TO
Максимальная просадка RBNK.TO за все время составила -39.08%, что меньше максимальной просадки TD.TO в -78.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBNK.TO и TD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBNK.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.08% | -78.81% | +39.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -6.68% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | -15.04% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -26.06% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -14.67% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.59% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBNK.TO и TD.TO
Текущая волатильность для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) составляет 5.21%, в то время как у The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что RBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBNK.TO | TD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.76% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 11.97% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 15.15% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 17.16% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 19.29% | -1.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBNK.TO и TD.TO
Дивидендная доходность RBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности TD.TO в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 2.92% | 3.39% | 4.50% | 4.77% | 4.49% | 3.07% | 4.18% | 3.86% | 4.06% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
TD.TO The Toronto-Dominion Bank | 2.70% | 3.25% | 5.33% | 4.48% | 4.06% | 3.26% | 4.32% | 3.97% | 3.85% | 3.19% | 3.26% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
RBNK.TO and TD.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RBNK.TO и TD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор