Сравнение RBNK.TO с HEB.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO).
RBNK.TO и HEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. HEB.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RBNK.TO и HEB.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBNK.TO и HEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 3.20% | 44.94% | 22.08% | 8.93% |
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 3.43% | 44.00% | 23.58% | 8.60% |
Доходность по периодам
С начала года, RBNK.TO показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у HEB.TO с доходностью 3.43%.
RBNK.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 53.62%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- —
HEB.TO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 15.71%
- 1 год
- 55.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBNK.TO и HEB.TO
RBNK.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии HEB.TO в 0.19%.
Доходность на риск
RBNK.TO vs. HEB.TO — Ранг доходности на риск
RBNK.TO
HEB.TO
Сравнение RBNK.TO c HEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBNK.TO | HEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.94 | 4.09 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.98 | 5.19 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.79 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | 6.13 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.30 | 26.07 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBNK.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94 | 4.09 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 2.06 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между RBNK.TO и HEB.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBNK.TO и HEB.TO
Дивидендная доходность RBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности HEB.TO в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 3.43% | 3.39% | 4.50% | 4.77% | 4.49% | 3.07% | 4.18% | 3.86% | 4.06% | 0.56% |
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 3.20% | 3.20% | 4.24% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RBNK.TO и HEB.TO
Максимальная просадка RBNK.TO за все время составила -39.08%, что больше максимальной просадки HEB.TO в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBNK.TO и HEB.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBNK.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.08% | -14.82% | -24.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -8.86% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -4.38% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -2.51% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.09% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBNK.TO и HEB.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) имеют волатильность 6.35% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBNK.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.39% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 10.41% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 13.63% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 12.72% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 12.72% | +5.52% |