Сравнение RBNK.TO с HCAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).
RBNK.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RBNK.TO и HCAL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBNK.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 3.20% | 44.94% | 22.08% | 11.01% | -13.14% | 40.30% | 15.97% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.57% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.53% | 51.61% | 16.06% |
Доходность по периодам
С начала года, RBNK.TO показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у HCAL.TO с доходностью 3.57%.
RBNK.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 53.62%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 16.30%
- 10 лет*
- —
HCAL.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 68.12%
- 3 года*
- 31.11%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBNK.TO и HCAL.TO
RBNK.TO берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.
Доходность на риск
RBNK.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
RBNK.TO
HCAL.TO
Сравнение RBNK.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBNK.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.94 | 4.08 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.98 | 4.96 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.76 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | 6.44 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.30 | 24.95 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBNK.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.94 | 4.08 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.47 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между RBNK.TO и HCAL.TO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBNK.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность RBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности HCAL.TO в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 3.43% | 3.39% | 4.50% | 4.77% | 4.49% | 3.07% | 4.18% | 3.86% | 4.06% | 0.56% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 4.10% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.47% | 4.99% | 3.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RBNK.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка RBNK.TO за все время составила -39.08%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBNK.TO и HCAL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBNK.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.08% | -35.05% | -4.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -10.65% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -35.05% | +6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -5.86% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -9.89% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 2.75% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBNK.TO и HCAL.TO
Текущая волатильность для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) составляет 6.35%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что RBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBNK.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.81% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 12.72% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 16.80% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 16.89% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 16.91% | +1.33% |