Сравнение RBIL с IBII
RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) and IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - RBIL tracks the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index while IBII tracks the ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, RBIL returned 4.60% vs 5.28% for IBII. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. RBIL charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for IBII.
Доходность
Сравнение доходности RBIL и IBII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBIL показывает доходность 2.67%, что значительно выше, чем у IBII с доходностью 1.63%.
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.74%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBII
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBIL и IBII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.67% | 2.91% |
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 1.63% | 5.38% |
Correlation
The correlation between RBIL and IBII is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBIL vs. IBII — Ранг доходности на риск
RBIL
IBII
Сравнение RBIL c IBII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBIL | IBII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.41 | 1.28 | +1.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.11 | 2.68 | +14.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 71.11 | 9.32 | +61.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBIL | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06 | 1.56 | +3.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.24 | 1.12 | +3.12 |
Просадки
Сравнение просадок RBIL и IBII
Максимальная просадка RBIL за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки IBII в -4.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBIL и IBII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBIL | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -4.65% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -1.98% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.65% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -1.12% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.58% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBIL и IBII
Текущая волатильность для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) составляет 0.30%, в то время как у iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что RBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBIL | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.89% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 2.29% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92% | 3.42% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.05% | 5.42% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.05% | 5.42% | -4.37% |
Сравнение комиссий RBIL и IBII
RBIL берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IBII в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBIL и IBII
Дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности IBII в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 4.05% | 4.80% | 4.76% | 1.10% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBIL and IBII have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBII has higher volatility (0.89%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, RBIL dropped -0.50% vs IBII's -4.65%.
On 1-year performance, IBII leads with 5.28% vs 4.60% for RBIL. On fees, IBII is cheaper at 0.10% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBII has performed better with a 5.28% return vs 4.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBII is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for RBIL.
RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 4.05% for IBII.
RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index, while IBII tracks ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: F/m and iShares. Their fees differ too: 0.17% for RBIL and 0.10% for IBII.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.06 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBIL и IBII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор