Сравнение RBCGX с ACIHX
RBCGX (Reynolds Blue Chip Growth Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, RBCGX returned 23.03%/yr vs 22.42%/yr for ACIHX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RBCGX charges 1.85%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.
Доходность
Сравнение доходности RBCGX и ACIHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RBCGX показывает доходность 7.07%, а ACIHX немного выше – 7.24%.
RBCGX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 4.96%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 12.18%
ACIHX
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBCGX и ACIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RBCGX Reynolds Blue Chip Growth Fund | 7.07% | 14.42% | 33.73% | 28.83% | -10.41% |
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 7.24% | 16.26% | 27.35% | 44.64% | -6.24% |
Correlation
The correlation between RBCGX and ACIHX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2022 г. | 0.95 |
The correlation between RBCGX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBCGX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск
RBCGX
ACIHX
Сравнение RBCGX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBCGX | ACIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.58 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 5.29 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBCGX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.64 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.00 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок RBCGX и ACIHX
Максимальная просадка RBCGX за все время составила -77.12%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBCGX и ACIHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBCGX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.12% | -24.00% | -53.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.55% | -16.40% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.27% | -24.00% | +6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -2.07% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -4.89% | -19.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 4.87% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBCGX и ACIHX
Reynolds Blue Chip Growth Fund (RBCGX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX) имеют волатильность 3.81% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBCGX | ACIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.93% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 12.02% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 15.80% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.88% | 21.06% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 21.06% | -0.52% |
Сравнение комиссий RBCGX и ACIHX
RBCGX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBCGX и ACIHX
Дивидендная доходность RBCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.58%, что больше доходности ACIHX в 14.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACIHX American Century Growth Fund G Class | 14.87% | 15.95% | 5.65% | 4.61% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RBCGX Reynolds Blue Chip Growth Fund | 15.58% | 16.69% | 7.84% | 0.00% | 6.27% | 7.33% | 9.93% | 4.67% | 21.03% | 8.16% | 9.06% | 6.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, RBCGX and ACIHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ACIHX has higher volatility (3.93%) compared to RBCGX (3.81%). In terms of maximum drawdown, RBCGX dropped -77.12% vs ACIHX's -24.00%.
ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBCGX и ACIHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор